第讲第三章泊松过程.pptVIP

性质1 {N( t ),t≥0}是Poisson过程，已知在(0, t]时间内A出现1 次,则：这1 次到达时间W1条件分布密度为 即服从[ 0, t]上均匀分布 三. 到达时间的条件分布 下面介绍到达时间的条件分布的几个重要结论 证明: （独立增量） 性质2 定理3.4 设{N( t ),t≥0}是Poisson过程，已知在(0, t]时间内A出现n 次,则这n 次到达时W1,W2,…,Wn的联合条件分布密度为 证明： t1 ti tn t 0 注 若在(0, t]时间内A出现n 次,则这n 次到达时间W1,W2,…,Wn与 n个相互独立的[ 0, t]上的均匀分布随机变量U1,U2, …,Un的顺序统计量U(1),U(2), …,U(n)有相同分布. 性质3 设{N( t ), t≥0)是参数为λ的泊松过程, 若事件A在(0,t)时间区间内出现n次，则第k次事件A的发生时间 的条件概率密度为： 证明： 例3.6 设某仪器受到震动而引起损伤，若震动次数N(t) 按强度为λ的Possion过程发生,第k 次震动时引起的损伤为Dk, 且D1,D2,…相互独立同分布,与{N( t ),t≥0}相互独立。 又假设仪器受到震动而引起损伤将随时间按指数衰减，各次损伤可叠加。求t时的总平均损伤程度. 解： 每次损伤初始为Dk，经时间t 后衰减为 则在t 时