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中国天然气工业上市公司三阶段DEA效率演进 　　摘要： 天然气市场的稳定、健康发展关系到国家能源安全战略目标的实现、企业巨额投资的回收以及天然气用户的使用。深入研究中国天然气市场现状，分析市场发展瓶颈，定量研究天然气企业的经营效率及影响因素，积极探索中国天然气市场的正确发展思路具有重要意义。文章 根据2000-2011年间中国天然气工业企业上市公司的非平衡面板数据，采用三阶段DEA模型分析其技术效率（TE）、纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）。研究发现，50%以上的样本公司均未达到有效前沿，而导致技术效率（TE）低下的原因主要是由于公司规模未处于最佳状态，即规模效率值（SE）偏低。纯技术效率值（PTE）整体较高，说明各天然气公司主管的经营管理整体效果较好，未发生重大决策失误，且该效率受外界环境因素影响较小。规模效率值（SE）整体波动则最为明显，且波动路径与技术效率（TE）值的波动路径几乎相同。 关键词：天然气企业；效率；三阶段DEA模型 中图分类号：F062.9 文献标志码：A 文章编号： 1008-5831（2013）06-0042-08 随着世界经济迅速发展，人口急剧增加，能源消费不断增长，温室气体和各种有害物质排放激增，人类的生存环境受到了极大挑战。在这种形势下，清洁的、热值高的天然气能源正日益受到重视，发展天然气工业成为世界各国改善环境和维持经济可持续发展的最佳选择[1]。 天然气是国民经济基础性资源，是重要的能源品种和化工原料，是所有化石能源中最清洁的能源品种，也是最为可能的低碳经济发展路径选择之一。中国拥有丰富的天然气资源，但受管网建设不足和其他资源竞争的影响，天然气市场发展相对滞后。直到2004年“西气东输”工程的建成投产，中国天然气市场才开始步入快速发展阶段。到目前为止，与国际平均水平相比，中国天然气的普及率仍比较低。由于天然气工业基础相对比较薄弱，天然气在中国能源消费结构中的比例长期在3%左右。但随着中国天然气管网、储气库等基础设施建设的不断加快，逐步形成统一的全国天然气骨干管网，国内各大气田的天然气产能和产量将迅速增长，进口天然气渠道将不断拓宽，从而形成多元化的供气格局。因此，中国天然气消费量将保持快速增长，天然气在中国能源结构中所占比例也将不断提高[2]。 天然气市场的稳定、健康发展关系到国家能源安全战略目标的实现、企业巨额投资的回收以及天然气用户的使用。然而，由于当前中国的天然气市场尚处于高度垄断的状态，因此其整体经营效率普遍较低，而低效率的企业运作必然将阻碍中国天然气市场的有序、高速发展。随着世界经济全球化程度越来越高，中国的天然气市场也将逐渐向外国企业开放，唯有不断提高本国天然气企业的经营效率，提高企业竞争力，才能免受冲击，健康发展。因此，目前亟须深入研究中国天然气市场现状，分析市场发展瓶颈，定量研究天然气企业的经营效率及影响因素，积极探索中国天然气市场的正确发展思路。 一、文献综述 市场结构是行业研究的起点，市场效率是研究的落脚点。由于中国天然气市场发展较为迟缓，且目前仍由政府管制，市场化程度非常低，关于其具体的市场结构状况的研究当前几乎没有。因此本文将其他市场（如石油市场）[3]的研究方法应用于天然气市场的研究，主要从市场集中度、市场进入壁垒来进行理论分析。在市场效率研究上，天然气工业企业属于垄断企业，因此其价格的制定主要依靠成本，这也在一定程度上导致了企业的无效率性。为了解决该问题并不断提高企业的运营效率，各国研究学者开始利用参数法和非参数法研究企业的效率。 当前，衡量企业经营效率的模型主要可分为两类：一类是依据财务学发展起来的财务比率分析法。另一类是采用经济学观念估计生产边界函数来衡量生产效率，其主要包括利用计量方法的参数法和利用数学规划方式的非参数法（即数据包络法，data envelop analysis，DEA）。Charnes等[4] 提出了第一个基于DEA 方法的模型（CCR 模型）， 其本质是根据一组关于输入输出的观察值来估计有效生产前沿面并对其进行多目标综合效率评价，适用于多输入多输出同类DMU 的有效性评价。Banker等[5]放松了规模报酬不变的假设，提出BBC 模型。DEA模型具有阶段性，传统一阶段DEA模型，是将所有的投入和产出变量与相关的环境变量（先归类为投入或产出项）直接同时纳入，一起估算生产边界与效率。此方法主要问题在于研究都通常事先并不知道环境变量对效率的影响的关系，若环境变量归类判断错误，则所求得之效率值将会有所偏误。为测度环境变量对决策单元效率的影响程度，Coelli提出了二阶段DEA法，但该模型在实际应用中仍无法排除环境和统计噪音对效率值的影响，因此Fried 等提出了能够排除环境和统计