先进银行利率定价模型介绍.ppt

II）担保方式选择非信用 X1=质押物公允价值/贷款金额 X2=抵押物公允价值/贷款金额 X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录入内容）， 则X3=0 先判断X1 当X1=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率 当X11时，再判断X2*X3 若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本期望回报率 若X2*X3=0， 再判断 X2 若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担保经济资本分配系数】*资本期望回报率； 若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率 浮动幅度β 根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2-M1)*(d2-d1)+d1 当M1S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； 当BS≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； 当N1S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 当N2S，则提示“N2S，不计算” 常量说明： B基准分数；M1上限分数1；M2上限分数2（M2≥M1）；d1下浮幅度下限1；d2下浮幅度下限2（d1≥d2）；N1下限分数1； N2下限分数2（N1≥N2）；u1上浮幅度上限1；u2上浮幅度上限2（u2≥u1） S的构成 兴业银行 “中小企业贷款定价模型”介绍 2010年8月 贷款定价系统项目组 一、项目背景概述 四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度 目录 三、模型整体计算过程 二、业务系统处理整体流程 一、项目背景 内部： 2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为基础） ； 2007年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”； 外部： 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘的客户群体； 一、项目背景-模型特点 有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、宁波、漳州等分行试点； 运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ； 嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实现逐笔定价 ； 业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ； 一、项目背景-用途 （一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但 针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合 理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供 有效支持和参考。 （二）审批人员：贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流 程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的 有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。 （三）分行公司业务营销管理部门 ： 1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域 产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化 时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线 经营人员传导相关信息的变化； 2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各 经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的 整体规范性； 一、项目背景概述 四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度 目录 三、模型整体计算过程 二、业务系统处理整体流程 二、业务处理整体流程 二、业务处理详细流程 二、业务系统处理整体流程 一、项目背景概述 四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度 目录 三、模型整体计算过程 “贷款抗风险能力指标”*x%+“客户综合贡献度指标”*y%+“竞争程度