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时间序列分析 第四章 经典谱分析 4.1 功率谱估计概述 英国的科学家牛顿最早给出了“谱”的概念 1822年，法国工程师傅里叶提出了著名的傅里叶谐波分析理论。 由于傅里叶系数的计算是一困难的工作，所以促使人们研制相应的机器，如英国物理学家Thomson发明了第一个谐波分析仪用来计算傅里叶系数 Ak，Bk。 利用该机器画出某一港湾一年的潮汐曲线约需4小时 19世纪末，Schuster提出用傅里叶系数的幅平方，即 作为函数中功率的测量，并命名为“周期图”（periodogram），这是经典谱估计最早的提法，至今仍被沿用。 只不过我们现在是通过FFT计算离散傅里叶变换，使等于该傅里叶变换的幅平方。 Schuster鉴于周期图的起伏剧烈，提出了“平均周期图”的概念，并指出了在对有限长数据计算傅里叶系数时所存在的“边瓣”问题，这就是后来我们所熟知的窗函数的影响。 Schuster用周期图计算太阳黑子活动的周期，以1749～1894年每月太阳的黑子数为基本数据，得出黑子的活动周期是11.125年，而天文文献记载是11年。 周期图较差的方差性能促使人们研究另外的分析方法。 Yule于1927年提出了用线性回归方程来模拟一个时间序列，从而发现隐含在该时间序列中的周期性。 他猜想如果太阳黑子的运动只有一个周期分量，那么黑子数可用如下方程来产生， 是存在于k时刻的很小的冲激序列。Yule的这一工作实际上成了现代谱估计中最重要的方法——参数模型法的基础。 Yule利用1749～1924年的年平均黑子数为数据，利用最小平方的方法估计出 ，估计出的黑子活动周期为10.08年，然后对数据作移动平均滤波，得到周期是11.43年。 Walker利用Yule的分析方法研究了衰减的正弦时间序列，并得出了在对最小二乘分析中常用的Yule－Walker方程。 因此Yule，Walker是开拓自回归模型的先锋。 Yule的工作使人们重新想起了早在1795年Prony提出的指数拟合法，使Prony方法形成了现代谱分析的又一重要内容。 1930年，著名的控制理论专家Wiener出版了他的经典著作“Generalized Harmonic Analysis”。 在该书中首次精确的定义了一个随机过程的自相关函数及功率谱密度，并把谱分析建立在随机过程统计特征的基础上，即功率谱密度是随机过程二阶统计量自相关函数的傅里叶变换。这就是Wiener－Khintchine定理。 该定理把功率谱密度定义为频率的连续函数，而不再是以前离散的谐波频率的函数。 1949年，Tukey根据Wiener－Khintchine定理提出了对有限长数据作谱估计的自相关法，即利用有限长的数据估计自相关函数，再用该自相关函数作傅里叶变换，从而得到谱的估计。 Blackman和Tukey在1958年出版的有关经典谱估计的专著中讨论了自相关谱估计法，后人又把经典谱估计的自相关法称为BT（Blackman－Tukey）法。 周期图法和自相关法是经典谱估计的两个基本方法。 人们把Wiener视为现代理论谱分析的先驱，把Tukey视为现代实验谱分析的先驱 Yule 提出的自回归方程和线性预测有密切的关系，Khintchine，Slutcky，Wold等人于1938年给出了线性预测理论的框架，并首次建立了自回归模型参数与自相关函数关系的Yule－Walker方程。 Bartlett于1948年首次提出了用自回归模型系数来计算功率谱。 自回归模型和线性预测都用到了1911年提出的Toeplitz矩阵结构，Levinson根据该矩阵的特点于1947年提出计算了Yule－Walker方程的快速计算方法，所有这些工作都为现代谱估计的发展打下了基础。 1965年，Cooley和Tukey的快速傅里叶变换问世，这一算法的提出，也促进了现代谱估计的迅速发展。 现代谱估计的提出主要是针对经典谱估计的分辨率低和方差性能不好的问题。 1967年Burg提出的最大熵谱估计，既是朝着高分辨率谱估计所作的最有意义的努力。 虽然Bartlett在1948年，Parzem在1957年都曾建议利用自回归模型作谱估计，但在Burg的论文发表前，都没引起注意。 现代谱估计的内容极其丰富，涉及的学科及应用领域也相当广泛，目前尚难对现代谱分析的方法作出准确的分类。 从现代谱分析的方法上，大致分为参数模型谱估计和非参数模型谱估计。 前者有AR模型、MA模型、ARMA模型、PRONY指数模型等； 后者有最小方差法，多分量的MUSIC方法等。 从信号的来源分，分为一维谱估计、二维谱估计及多通道谱估计；从所用的统计量分，目前大部分建立在二