基于连续时间商品模型的电力市场理论.PDFVIP

基于连续时间商品模型的电力市场理论 陈皓勇1 韩励佳2 （华南理工大学电力经济与电力市场研究所 广州 510641 ） （华北电力大学数理学院 北京 102206） 摘要 实时电价理论是许多国家电力现货市场设计的理论基础，但在电力市场实践中也出现 了不少问题。实时电价有两个重大缺陷：一是仍然基于传统的分时调度模型，忽略了电能生 产和消费的时间连续性这个十分重要的特征，没有认真处理跨时段约束；二是假设同一时段 的电能商品都是同质的，无法区别基荷、腰荷和峰荷机组区别明显的技术特征及成本构成。 为克服这些缺陷，本文提出连续时间电能商品模型，包括实时电价下和按负荷持续时间定价 方式下的电能商品模型，并将两种定价方式下的市场优化问题与数学上的 Riemann 积分和 1 v Lebesgue 积分相对应，建立泛函极值优化模型，并基于Euler-Lagrange 方程求得市场均衡解， 8 通过严格的数学推导证明了按负荷持续时间定价的可行性。本文所提的理论和方法可为国内 1 外电力市场建设提供全新的思路和理论基础。 2 0 0 关键词：电力市场 实时电价 泛函优化 . 8 分类号：TM73；F045.32 0 7 1 0 Electricity Market Theory Based on Continuous Time Commodity 2 : v Model i X 1 2 Chen Haoyong , Han Lijia a 1 n (Institute of Power Economics and Electricity Markets, South China University of i Technology, Guangzhou 510641, China) h 2 c (Mathematical Physical Science School, North China Electric Power University, Beijing 102206, China ） Abstract The theory of spot pricing is the basis of power market design in many countries, but there are many problems in the practice of spot electricity market. Spot electricity price has two major drawbacks: one is that it is still based on the traditional hourly scheduling/dispatch model, ignores the crucial time continuity in electric power production and consumption and d