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勤勉 创新 和协 诚信 徽商研究 实战第一 ei 徽商期货研究所产品 《徽商月报》 邢飞骏 策略研究员 2010.11 0551—2867116 浅谈程序调试 摘要 文华财经并没有在程序化交易中提供调试功能。这意味着我们面临着一个黑箱。我们可能知道k线的形态，开收高低 等价格，但是，我们并不知道中间变量的变化，也不知道结果的产生是由哪些条件满足而导致。于是，在本文中，我想就 自己在日常工作中的一些经验，拿出来与读者共享。 程序与指标的联系 众所周知，我们可以轻松的将指标改写为程序，只需要将其中的画线命令——：，改写为赋值命令——：=。同样， 我们可以用逆向思维的方法，将一个程序改写成一个指标。这样，我们就有了一个可以看到的中间变量。然而，在转换的 过程中，我们需注意以下几个问题： 1.开平仓条件一律省去，只留下一个赋值语句。比如说，CON1 | | CON2，BPK；我们需将此句改写为KDC:CON1||CON2；。 2.由于程序化交易中有开平仓过滤的机制，我们需格外小心。关于开平仓过滤机制可详见我此前的文章。 3.关于程序化与指标编写过程中可能遇到的起始k线不同，而导致的出入，特别是遇到较长时期的均值问题时可能遭 遇到此类问题。 事实上，主要我们注意了上述几个问题，将一个程序化交易改写为一个指标公式还是比较容易的。 追踪中间变量的技巧 在我的上一篇文章中，我提出了如何利用逻辑值与逻辑体系的问题。在本文中，我再来介绍一下如何巧妙的利用逻辑 值来追踪中间变量。 再回到上面的例子，CON1 || CON2，BPK; 这意味着CON1或者 CON2两个条件中只需一个满足则执行开仓命令。请注意，在这里我们忽略了开平仓过滤问题。也 就是说，上一个指令如果是开多仓指令则紧接着的指标不会是开多仓命令，这在程序化交易中是为了避免反复开仓问题。 而在指标中，我们只会看到一个永远处于一个值的开多仓画线。 上文中提到，在程序化交易中无法知道究竟是CON1还是CON2满足条件导致开多仓命令的执行。但是，由于逻辑值事实 上只有0或者1的区别，我们可以放心的尝试如下追踪技巧： KDC:CON1*1+CON2*2; 免责声明：本产品属于辅助性产品，并没有直接收取任何费用，分析师依靠严谨的研究态度和公开市场信息进行投资分析， 按此操作，不承担任何风险，期货市场有风险，请谨慎投资。 勤勉 创新 和协 诚信 徽商研究 实战第一 我们将KDC:CON1*1+CON2*2与CON1 || CON2，KDC这两个语句进行比较。其中，第一句是指标，第二句则是程序化交易 中的命令。 我们知道CON1与CON2只有0和1两种可能值，因为他们都是逻辑值。那么，对于CON1*1则只有0和1两种可能；而CON2*2 则只有0和2两种可能。那么对于 KDC:CON1*1+CON2*2则只有0,1，2，3三种可能，分别对应着CON1与CON2都不成立；只有CON1成立；只有CON2成立；CON1 与CON2同时成立这四种情况。上述四种情况构成了KDC的完备空间。 这样，经过上述的变化，我们可以清楚的知道如何将KDC中CON1与CON2是何种情况清楚的知晓。这对于我们调试自己 的程序有一定的帮助。 BK,BP,SK与SP的变化 众所周知，BK的成立必然伴随着BP的成立，同样也适用与SK与SP。然而，我们在改写为指标的时候可能并没有将BPK 给分开，而我的建议则是将多开，多平，空开，空平统统给分开，让我们可以很清楚的知道究竟是条件如何满足了上诉四 个命令的执行。我们同样需要注意的是，如何将一个具有止盈止损以及持仓等待的模型改写为指标。 例子 我使用文华财经自带的模型给大家讲解下如何进行改写。 // //后为文字说明，编写模型时不用写出 RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;