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蒙特卡罗模拟 东北大学应用数学 王琪 蒙特卡罗模拟（Monte Carlo） 假设我们现在不知道圆面积的计算公式，怎样能估算出圆的面积？ 蒙特卡罗模拟（Monte Carlo） 蒙特卡洛（Monte Carlo）方法是一种应用随机数来进行计算机模拟的方法．此方法对研究的系统进行随机观察抽样，通过对样本值的观察统计，求得所研究系统的某些参数． 蒙特卡罗模拟的理论依据 强大数定律 考虑仅有一个模拟参数Y被检验的情况。重复模拟的结果得到Y1、Y2……YN，这些都可以看作是独立同分布的随机变量，它们的分布是未知的。根据强大数定律我们知道，当 时， 蒙特卡罗模拟的理论依据 由中心极限定理可知，当n足够大时 * 例1　在我方某前沿防守地域，敌人以一个炮排（含两门火炮）为单位对我方进行干扰和破坏．为躲避我方打击，敌方对其阵地进行了伪装并经常变换射击地点． 经过长期观察发现，我方指挥所对敌方目标的指示有50％是准确的，而我方火力单位，在指示正确时，有1/3的射击效果能毁伤敌人一门火炮，有1/6的射击效果能全部消灭敌人． 现在希望能用某种方式把我方将要对敌人实施的20次打击结果显现出来，确定有效射击的比率及毁伤敌方火炮的平均值。 分析：这是一个概率问题，可以通过理论计算得到相应的概率和期望值.但这样只能给出作战行动的最终静态结果，而显示不出作战行动的动态过程. 为了能显示我方20次射击的过程，现采用模拟的方式。 需要模拟出以下两件事： 1. 问题分析 [2] 当指示正确时，我方火力单位的射击结果情况 [1] 观察所对目标的指示正确与否 模拟试验有两种结果，每一种结果出现的概率都是1/2． 因此，可用投掷一枚硬币的方式予以确定，当硬币出现正面时为指示正确，反之为不正确． 模拟试验有三种结果：毁伤一门火炮的可能性为1/3(即2/6)，毁伤两门的可能性为1/6，没能毁伤敌火炮的可能性为1/2(即3/6)． 这时可用投掷骰子的方法来确定： 如果出现的是１、２、３三个点：则认为没能击中敌人； 如果出现的是４、５点：则认为毁伤敌人一门火炮； 若出现的是６点：则认为毁伤敌人两门火炮． 2. 符号假设 i：要模拟的打击次数； k1：没击中敌人火炮的射击总数； k2：击中敌人一门火炮的射击总数；k3：击中敌人两门火炮的射击总数． E：有效射击比率； E1：20次射击平均每次毁伤敌人的火炮数． 3. 模拟框图 初始化:i=0,k1=0,k2=0,k3=0 i=i+1 骰子点数? k1=k1+1 k2=k2+1 k3=k3+1 k1=k1+1 i＜20? E=(k2+k3)/20 E1=0*k1/20+1*k2/20+2*k3/20 停止 硬币正面? Y N N Y 1，2，3 4，5 6 4. 模拟结果 5. 理论计算 6. 结果比较 虽然模拟结果与理论计算不完全一致，但它却能更加真实地表达实际战斗动态过程． 用蒙特卡洛方法进行计算机模拟的步骤： [1] 设计一个逻辑框图，即模拟模型．这个框图要正确反映系统各部分运行时的逻辑关系。 [2] 模拟随机现象．可通过具有各种概率分布的模拟随机数来模拟随机现象． 排队论主要研究随机服务系统的工作过程。 在排队系统中，服务对象的到达时间和服务时间都是随机的。排队论通过对每个个别的随机服务现象的统计研究，找出反映这些随机现象平均特性的规律，从而为设计新的服务系统和改进现有服务系统的工作提供依据。 对于排队服务系统, 顾客常常注意排队的人是否太多, 等候的时间是否长, 而服务员则关心他空闲的时间是否太短. 于是人们常用排队的长度、等待的时间及服务利用率等指标来衡量系统的性能. 排队系统 [1] 系统的假设： （1） 顾客源是无穷的； （2） 排队的长度没有限制； （ 3） 到达系统的顾客按先后顺序依次进入服务， 即“先到先服务”。 单服务员的排队模型：在某商店有一个售货员，顾客陆续来到，售货员逐个地接待顾客．当到来的顾客较多时，一部分顾客便须排队等待，被接待后的顾客便离开商店．设： 1．顾客到来间隔时间服从参数为0.1的指数分布． ２．对顾客的服务时间服从［４，１５］上的均匀分布． ３．排队按先到先服务规则，队长无限制． 假定一个工作日为8小时，时间以分钟为单位。 [1]模拟一个工作日内完成服务的个数及顾客平均等待时间t． [2]模拟100个工作日，求出平均每日完成服务的个数及每日顾客的平均等待时间。 [2] 符号说明 w