求总极值的区间压缩方法.PDFVIP

第 32 卷第 3 期 数学的实践与认识 V o l32　N o 3　 2002 年 5 月 M A TH EM A T ICS IN PRA CT ICE AND TH EO R Y M ay, 2002　 应　　用 求总极值的区间压缩方法 1 2 3 谢铁军 , 　刘任平 , 　王黎明 ( 1. 北京科技大学数力系, 北京　100083) (2 清华大学计算机系智能技术与系统国家重点实验室, 北京　100084) (3 上海财经大学统计系, 上海　200433) 摘要: 　对求解无约束最优化问题, 本文给出了一个区间压缩方法. 应用此方法能使函数值按几何级数收 敛于f (x ) 的极小值, 并且计算量远小于郑权等人方法的计算量. 关键词: 　总极值; 区间压缩; 水平集 1　引　　言 　　考虑 m 维欧氏空间R m 中区域G 上连续函数f (x ) = f (x 1 , x 2 , …x m ) , x = (x 1 , x 2 , …x m ) ∈G , 其中 G 为各边平行于坐标轴的立方体. 若有一点 ∈ , 使 ( ) ≤ ( ) , 对一切 ∈ 成立, 则称 是函数 ( ) 在 上的 x G f x f x x G x f x G 总极小点,f (x ) 称为总极小值, 记为f . G 中所有总极小值点构成了总极小值点集. 对于上述总极值问题的求法, 已有一类随机搜索统计试验方法, 其中文章[ 1 ]是其中的一 种. [3 ], [4 ]对此方法做了进一步讨论. 这种方法的基本思想是: 构造积分均值序列和相应的 水平集: f k + 1 = 1(H k ) f (x ) d, H k + 1 = {x ∈G f (x ) ≤f k + 1 }, 然后用统计试验方法求 ∫ H k ∞ 出 k + 1 及 k + 1 , 从而完成迭代过程. 迭代次数 无限大时, k 收敛于 ( ) , 而 ∩H k = H f H k f f x k = 1 就是总极小值点集. 要完成迭代过程, 迭代的每一步要做两种计算: 积分均值f k + 1 , 水平集 k + 1 及方差 k , 而 k , k 的计算量是很大的. 本文给出一种值域区间压缩方法, 用此方法求总 H f 极小值, 每次迭代只需计算水平集, 无需计算积分均值 k 和 k , 因此, 计算量至少可减少一半. f 2　算　　法 1) 算法的基本思想