郑振龙金融工程PPTFE.pptxVIP

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2017-12-19 发布于江苏
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第十七章风险管理;目录;金融中的风险;理解风险;风险识别;市场风险;信用风险;流动性风险;操作风险;市场风险度量;敏感性分析;在险值;情景分析与压力测试;信用风险度量;市场流动性风险的度量;资金流动性风险的度量I;风险管理;风险管理效果评价;在险值的定义;在险值的参数;历史模拟法;历史模拟法示例（1 天VaR，置信水平99%） I;历史模拟法示例（1 天VaR，置信水平99%） II;损失排序;参数解析法;波动率的换算;单资产VAR的计算－微软;单资产VAR的计算－微软;单资产VAR的计算－微软;单资产VAR的计算－GE;微软和GE组合;组合的标准差;组合VAR;Copyright ? 2012 Zhenlong Zheng;组合收益率的方差;Copyright ? 2012 Zhenlong Zheng;Copyright ? 2012 Zhenlong Zheng;现金流映射;现金流映射;现金流映射;现金流映射;现金流映射;何时能用线性模型？;线性组合与期权; 请提问;46