XX第四章 银行的流动性管理讲述.pptVIP

流动性风险管理中的压力测试 压力情景的主要假设条件 ： （一）流动性资产价值的侵蚀 （二）零售存款的大量流失 （三）批发性融资来源的可获得性下降 （四）融资期限缩短和融资成本提高 （五）交易对手要求追加保证金或担保 （六）交易对手的可交易额减少或总交易对手减少 （七）主要交易对手违约或破产 流动性风险管理中的压力测试 压力情景的假设条件 ： （八）表外业务、复杂产品和交易、超出合约义务的隐性支持对流动性的损耗 （九）信用评级下调或声誉风险上升 （十）母行或子行、分行出现流动性危机的影响 （十一）多个市场突然出现流动性枯竭 （十二）外汇可兑换性以及进入外汇市场融资的限制 （十三）中央银行融资渠道的变化 （十四）银行支付结算系统突然崩溃 流动性风险管理中的应急计划 按照正常市场条件和压力条件分别制定流动性应急计划，应涵盖银行流动性发生临时性和长期性危机的情况，并预设触发条件及实施程序 （一）流动性临时中断，如突然运作故障、电子支付系统出现问题或者物理上的紧急情况使银行产生短期融资需求。 （二）流动性长期变化，如因银行评级调整而产生的流动性问题。 （三）当母行出现流动性危机时，防止流动性风险传递的应对措施。 （四）市场大幅震荡，流动性枯竭，交易对手减少或交易对手可融资金额大幅减少、融资成本快速上升。 影响流动性决策的主要因素 流动性需求的性质 银行的管理风格 成本与各类资金的性质