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课内实验报告 课 程 名： 计量经济学 任课教师： 沈毅 2014——2015年度 第2学期 南京邮电大学 经济学院 《计量经济学》课程实验第 2 次实验报告 实验内容及基本要求： 实验项目名称： 1、进一步熟练使用计算机和Eviews软件进行计量分析的方法 2、理解多重共线性成因、检验及校正的基本原理。 3、掌握该软件中对多重共线性的检验和校正方法。 4、在老师的指导下独立完成实验，并得到正确的结果。 实验内容及要求： 1、总体要求：利用Eviews软件，根据下附的数据建立模型，用最小二乘法估计参数，判断是否存在多重共线性，并采用逐步回归法修正模型。 2、在eviews中录入数据，建立线性经济模型。 3、采用全部变量作为解释变量，给出回归结果，判断是否存在多重共线性 4、采用逐步回归法，修正模型，给出最终回归模型。 实验结果： 1.启动软件包（双击“Eviews”，进入Eviews主页），创建工作文件（点击“File/New/Workfile/Ok”）出现“Workfile Range”，目的：选择数据频率（类型）Undated or irrequar（未注明日期或不规则的），确定Date range(18) 出现“Workfile对话框（子窗口）”中已有两个变量： c-----常数项 resid----模型将产生的残差项 2.输入（编辑）数据：单击“Quick”，在出现的下拉菜单中单击“ ”，出现窗口。数据表第一序列取名Y，键入Y的数据;再将数据表第二序列取名X1,键入X1的数据，第三列取名为X2出现的对话框中有四个（一元）或五个及五个以上的（多元）变量：c-----常数项; resid----将产生的残差 ; y----被解释（因）变量; x1----解释（自）变量 ; x2----解释（自）变量; x3----解释（自）变量 ; x4----解释（自）变量； x5----解释（自）变量； 3.回归模型及分析： (1)做Y对X1 X2 X3 X4 X5的回归： 点击“Quick/Estimate E”；在估计对话框中，键入y c x1 x2 x3 x4 x5/ok如图所示： 根据图中数据，模型估计的结果为： Y=-12817.21+6.212653X1+0.421396X2—0.166254X3—0.097781X4—0.028438X5 (14079.01) (0.740891) (0.126925) (0.05923) (0.067647) (0.202359) T=(-0.910377) (8.385382) (3.320043) (-2.806932) (-1.445464) (-0.140533) R2=0.982797 2=0.975629 F=137.1112 n=18 该模型R2=0.982797 2=0.975629 可决系数很高，F检验值为137.1112，明显显著。当?=0.05时，t(?????n-k)=t0.025(18-6)=2.179 不仅X4、X5的系数不显著，而且X4、X5的符号与期相反，这表明可能存在严重的多重共线性。 （2）计算解释变量的相关系数，点击“quick/group statistics/correlation/ /ok得到相关系数矩阵。 由关系数矩阵可以看出，各释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在一定的多重共线性。 4.多重共线性检验： 为了进一步了解多重共线性的性质，我们做辅助回归，即将每一个X分别作为被解释变量都对其余的X变量进行回归，以下为相应的回归； 作被解释变量X1对解释变量X2、X3、X4、X5的回归： X5=8453.011+1.586079X1+0.188345X2+0.082436X3-0.115672X4 R2=0.426953 F=2.421434 X1=-3175.694-0.001972X2-0.010215X3+0.084487X4+0.118321X5 R2=0.938684 F=49.75454 作被解释变量X3对解释变量X1、X2、X4、X5的回归： X3=132097.8-1.598272X1-1.329226X2+0.427316X4+0.962245X5 R2=0.686301 F=7.110259 作被解释变量X4对解释变量X1、X2、X3、X5的回归： X4=-1285.803+10.13455X1+0.265654X2+0.327593X3-1.0351X5 R2=0.939911 F=50.83668 作被解释变量X2对解释变量X1、X3、X4、X5的回归：