反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究.pdfVIP

▲反洗钱国际学术研讨会论文集 反洗钱中监管机构和商业银行的博弈 与委托代理问题研究① 杨胜刚 曾 翼⑦ (湖南大学金融学院 长沙市410079) 内客提要：洗钱日益成为国际社会面临的一大公害，而商业银行已成，j洗钱的主要通道，对 商业银行的监管是一个不容忽视的重点。本文将以委托一代理模型为工具展开论述。首先探 讨商业银行与监管机构在反洗钱方面的博弃关系；然后在假定反洗钱约束机嗣已存在的前提下 设计激励机嗣以诱使商业银行从自身利益出发做出符合监管机构目标的行动；最后针对模型中 的结论并结合我国现实情况给出一定的政策建议。 关键诃：反洗钱 监管机构 商业银行 博弈 委托一代理模型 一、引言 自20世纪20年代美国芝加哥黑手党利用洗衣店伪装洗钱以来，洗钱已日益成为国际社会 面临的一大公害。根据国际货币基金组织估计，全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的 8％，国内总产值的2％5％，并且每年以1000亿美元的速度在增长(梁剑，2003)。洗钱极大 地破坏一国的经济金融秩序，损害社会公众对银行业的信心，因此目前学者