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上海海事大学概率论第二章5PPT课件.ppt
* * §2.5 随机变量函数的分布 问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 例如，已知 t=t0 时刻噪声电压 V 的分布， 求功率 W = V 2/R 的分布 例 一.离散型随机变量函数的分布 求 Y 1= 2X – 1 与 Y 2= X 2 的分布律 解: 1/2 1/4 1/8 1/8 p 2 1 0 -1 X 1/2 1/4 1/8 1/8 p 3 1 -1 -3 Y1 Y 1= 2X – 1 的分布律: 设随机变量X 的分布已知，Y=g (X) (设g是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ 1/2 3/8 1/8 p 4 1 0 Y2 1/2 1/4 1/8 1/8 p 2 1 0 -1 X Y 2= X 2 的分布律: 结论 设随机变量 X 的分布律为： 由已知函数 g( x)可求出随机变量 Y 的所有可能取值，则 Y 的概率分布为： 二.连续型随机变量函数的分布 分布函数法—— 问题： 方法： 例2 设随机变量X具有概率密度 解： y x [ y y [ ] [ x 0 π 1 y 例3 设 X 的概率密度函数为: 求 的概率密度函数 解: y y y 0 0 arcsin y π- arcsin y 1 y 0 y 0 1 0 y 0 1 0 y 0 1 0 y 0 1 定理 设随机变量X具有概率密度 又设函数 g(x) 处处可导且恒有 （或有 ），则 Y= g( X ) 是连续型随机变量，其密度函数为： h(y) 是 g(x) 的反函数。 x y y 证明： 设 0 1
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