50ETF继续大涨期权总成交量创历史新高.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 继续大涨 期权总成交量创历史新高 2017/11/21 ，星期二 沪深主要股指涨跌互现 ，50ETF 继续大涨 ，当月平值认购期权升幅明显 ，50ETF 期权总成交量也创出历史新高 ，达198.99 万张。12 月期权牛市垂直价差延续。 上证50ETF 收市价3.046 ，涨0.050 ，涨幅1.67% ，成交金额24.55 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 加速上行 2、期权成交持仓情况 成交量增加 持仓量减少 3、交易所公告 提醒50ETF 期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告 4、交易所公告 关于提醒上证50ETF 期权合约即将调整的公告 5、期权走势分析及策略 12 月期权牛市垂直价差延续 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 继续上行，再创近期新高。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 连续上扬，不断创出近期新高。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，本周初稳步走高，上涨行情仍在延续。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，11 月50ETF 明显走高，再创29 个月来新高。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指涨跌互现。 截至收盘，上证综指涨0.53%报3410.50 点 ，重回3400 整数关口上方 ；深证成指涨1.44% 报11602.10。两市成交金额5625 亿。创业板指数跌0.15%报1856.96 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，家用电器、非银金融、房地产、休闲服务、食品饮料、 电子、商业贸易等板块涨幅居前。建筑材料、采掘、国防军工、有色金属、纺织服装、 轻工制造、计算机等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF17 12 上涨2.47% ；上证50 股指期货主力 合约IH17 12 上涨2.09% ；中证500 股指期货主力合约IC17 12 上涨0.65%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量增加 ，持仓量减少。今日期权总成交量198.99 万张 ，创上市以来新高。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交1989923 张 ，较上一交易日增加15.59%。其中， 认购期权成交 1234967 张，认沽期权成交754956。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.61 ，上一交易日为0.67。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1683655 张 ，较上一交易日减少0.13%。 成交量/持仓量比值为118.19%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2017 年11 月21 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量