专业论文-大学生信用卡信用风险评价模型.doc

大学生信用卡信用风险评价模型 （浙江师范大学 数理与信息工程学院）zjnu.net 【摘要】 分析了国内大学生信用卡信用评价的现状和不足；探讨了建立大学生信用指标体系的原则和方法；建立了一套包括学生基本情况、学籍及在校表现、内在因素、外在环境等4大类18个指标的大学生信用卡信用风险评价指标体系；运用隶属度原理和层次分析法，确定了各类指标的评分函数和权重；建立了大学生信用卡信用风险评价模型。确定了划分信用等级的阈值，解决了以往信用分级缺乏依据的问题。 【关键字】 信用卡；大学生信用风险；信用指标体系；信用评价模型；阈值 大学生信用卡，就是商业银行（含邮政金融机构）专门针对大学生群体发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。大学生信用卡的产生是市场发展的必然结果。然而，把信用卡推向大学生这一特殊群体时，除了看到它能给银行带来收益，更应注意到其存在的风险。大学生属于无工作、无固定收入的特殊群体，缺乏还贷能力，导致安全性不高；同时，银行提供免费服务，导致银行赢利性不强；我国的大学生虽然人数众多、消费特点明显，但同时也缺乏消费能力，所以大学生信用卡的流动性不强，这些都在一定程度上增加了导致银行亏损的可能。 国内外金融机构主要采用以下三种方法进行个人信用卡授信：①判断法。依赖信贷人员的工作经验和判断能力，对申请人的还贷能力和意愿进行评价，然而工作人员过大的主观决断权可能导致误判。②信用评分法。累加申请人以往各信用项目上获得的点数，与事先设定的分数线比较，进行授信判断。但这种方法对申请人的未来信用预测能力较弱。③担保转移风险法。由申请人找人担保或缴纳保证金，金融机构根据实际情况，划分信用等级并授信。这种授信获得的信用卡无法摆脱其准贷记卡的性质。目前，国外信用卡授信主要使用前两种方法，受限于不健全的社会信用体系，我国信用卡机构仍以第三种方法为主。 本文充分参考了中国信用消费的特点，在忽略保证金和担保人的基础上，经过筛选，建立了一套4类共计18项指标的个人信用卡信用风险评价体系；运用层次分析法（analytic hierarchy process，AHP)，结合专家意见，确定了各指标的权重；依据模糊数学隶属度的原理，建立了各项指标的评分函数，最终建立了个人信用卡信用风险评价模型，并确定了其信用评分的阈值。 1、1 建立指标体系的原则 (1) 可获取性原则：选择信用评价指标时，首先应考虑该指标能否真正获取得到。可获取性原则是建立指标体系的关键。 (2) 实用性原则：信用风险评价指标体系必须具有实用性，有助于银行准确地估测大学生信用风险。 (3) 动态性原则：个人信用具有时变性，因此应注意选择能够灵敏反映申请人信用变化趋势的指标，以便较好地估测申请人的信用风险变化情况。 (4) 独立性原则：独立性强的指标可以降低整个信用风险评价计算的复杂程度，同时提高整个体系最后综合评价的准确性。 (5) 安全性原则：所筛选的指标应该能反映大学生未来的还贷能力和意愿，确定违约风险，这样才能保证银行信贷资产的安全回流。 1.2 信用风险评价指标体系的建立 大学生信用风险评价指标体系的建立过程主要分指标筛选和指标权重确定两部分。建立信用评级指标体系，首先要明确评级的内容应包括哪些要素。国际上对形成信用的要素有很多说法，如5C要素，3F要素，5P要素等，一般来说，以围绕5C要素展开居多。考虑到大学生信用风险评价指标体系中的信用评分对象（在校大学生）4 个一级指标，分别是学生基本情况、学籍及在校表现、内在素质与外在环境。每个一级指标下又有若干个二级指标，共计18个二级指标构成了大学生信用评价体系。具体指标体系见图1。 图1 大学生个人信用指标体系 1.3 确定指标权重 权重是多指标综合评价中的一个重要因素，权重与变量值是影响评价结果的两大因素。在单项指标已经确定的情况下，权重的变化将不可避免地导致评价结论的变化。在给申请信用卡的在校大学生进行信用评分时，有些指标占有重要地位，对评价对象的信用影响大一些，其权重也要大一些；而有些指标的影响小一些，那么其权重也就小一些。本文应用AHP法与专家意见法分配指标的权重。 1.3.1 建立判断矩阵 A-B矩阵如下： B1-C矩阵如下： B2-C矩阵如下： B3-C矩阵如下： B4-C矩阵如下： 1.3.2 权重分配结果 各判断矩阵的各层次单排序计算及一致性检验结果如表1所示： 表 1 各层次单排序计算及一致性检验结果 判断矩阵 特征向量 CI CR A-B (0.057725 0.185566 0.556759 0.19995)T 4.0104 0.00347 0.00358 B1-C (0.07138 0.07138 0.152189 0.137068 0.567983)T 5.0