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2018-01-01 发布于江苏
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靜宜大學財務與計算數學系講座後金融海嘯談金融機構風險管理後金融海嘯談金融機構風險管理儲蓉博士新光金控新光人壽/ 風控長 May 3, 2012 報告大綱報告大綱金融海嘯 vs 危機案例 Basel III －後金融海嘯的金融監理趨勢 CLAMP －後金融海嘯的風險管理重點風險 vs 績效一場遊戲一場夢 Bull or Bullshit ? 危機的演變次貸風暴二房危機金融海嘯經濟蕭條爆發發生來襲籠罩 • • • • 2007年7月 2008年6月 2008年9月15日 2008年第四季迄今 Bear Stearns 房利美( Fannie Lehman Brothers 全世界出口旗下兩檔基金 Mae ）和房地美倒閉大幅萎縮淨值變為0 （Freddie Mac ） GDP衰退產生巨大虧損失業率驟昇面臨倒閉令人深思的案例投資風險作業風險霸菱銀行的倒閉百億元國票弊案 LTCM公司案件法國興業銀行事件 AIG 帝國崩塌富邦證券錯帳雷曼銀行之死豐田事件霸菱銀行的倒閉（1762~1995） —百年銀行的悲哀霸菱（Barings ）銀行是一家英國老 1995年1月 17日本發生阪神大地震，股牌銀行，曾是英國第五大銀行。它市走跌，債市走多，李森不斷加碼攤的業務非常廣泛，包括證券、共同平，最後前述兩項交易均發生虧損，基金、期貨、選擇權．．．等，屬致原先所繳保證金不足。於「投資銀行」性質。李森再度挺而險，賣出選擇權，用收霸菱倒閉起因於所屬之「新加坡期取的權利金，彌補保證金之不足。但貨公司」經理李森（Nick Leeson ）市場波動加劇，選擇權亦大幅虧損。操作衍生性金融商品失利，加上內部控管不當所致。結果最後虧損金額約為 8.6億英鎊（14