计量经济学课件滞后变量模型.pdf

§5.2 滞后变量模型 一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验 一、滞后变量模型 一、滞后变量模型 一一、、滞滞后后变变量量模模型型 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某 些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也 受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的 影响。 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量 通通常常把把这这种种过过去去时时期期的的，，具具有有滞滞后后作作用用的的变变量量 叫做滞后变量 叫做滞后变量 Lagged Variable 叫叫做做滞滞后后变变量量（Lagged Variable），含有滞后变量 LLaaggggeedd VVaarriiaabbllee 滞后变量模型 滞后变量模型 的模型称为滞滞后后变变量量模模型型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态 含有滞后解释变 含有滞后解释变 分析的问题有可能成为动态分析。 含含有有滞滞后后解解释释变变 量的模型，又称动态模型 Dynamical Model 量的模型，又称动态模型 Dynamical Model 量量的的模模型型，，又又称称动动态态模模型型（DDyynnaammiiccaall MMooddeell）。 、滞后效应与与产生滞后效应的原因 、滞后效应与与产生滞后效应的原因 1、、滞滞后后效效应应与与与与产产生生滞滞后后效效应应的的原原因因 1 11 因变量受到自身或另一解释变量的前几 因变量受到自身或另一解释变量的前几 因因变变量量受受到到自自身身或或另另一一解解释释变变量量的的前前几几 期值影响的现象称为滞后效应。 期值影响的现象称为滞后效应。 期期值值影影响响的的现现象象称称为为滞滞后后效效应应。。 表示前几期值的变量称为 表示前几期值的变量称为 表表示示前前几几期期值值的的变变量量称称为为滞后变量。 如：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响 之外，还受前1期，或前2期收入的影响： C =β +β Y +β Y +β Y +µ t 0 1 t 2 t-1 3 t-2 t Yt-1，Yt-2为滞后变量。 产生滞后效应的原因 产生滞后效应的原因 • 产产生生滞滞后后效效应应的的原原因因 、心理因素 、心理因素 1、、心心理理因因素素：人们的心理定势，行为方 1 11 式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人 不可能很快改变其生活方