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中国科技论文在线 求解数值积分的蒙特卡罗方法 魏海燕 辽宁工程技术大学理学院，辽宁 阜新 (123000) Email: sdweihy001@163.com 摘 要：积分的近似计算在许多实际工程的应用十分广泛,可积系统的一大类问题事实上就 是不规则区域上高维积分问题.这类问题绝大多数按数学的研究处理模式出发,都是难以解决 的,而蒙特卡罗方法对计算高维空间中维数不很高且积分区域是规则的积分、以及复杂区间 甚至不连通的区域上的积分都却是很方便的.本文主要介绍了蒙特卡罗法计算数值积分的两 种方法：随机投点法和平均值法,并且具体给出了这两种方法的计算原理以及方法步骤,然后 结合Matlab 数学软件,用具体实例给出了定积分和多重积分的计算求解过程. 关键词：蒙特卡罗方法；数值积分；随机投点法；平均值法. 中图分类号：O241.4 1 引言 蒙特卡罗方法又称随机抽样法或统计试验方法,是一种重要的利用计算机模拟的近似计 算方法,它是20 世纪40 年代中期由于科学技术的发展,特别是核武器研制和电子计算机发明 而提出的,它在原子能技术中有广泛应用,也可以解决许多典型的数学问题.对于计算定积分、 重积分(特别是高维积分),蒙特卡罗方法是一种较为有效的方法,并且它特别适合于并行计算, 在计算机功能越来越强大的今天,这种数值计算方法虽然计算量较大,却很容易实现,所以计 算重积分成为蒙特卡罗方法最成功和典型的应用. 2 蒙特卡罗方法求解数值积分 2.1 随机投点法求积分的近似值 用Monte-Carlo 方法求解一个问题时,基本工具就是一组数据,称为随机数.可以用一组随 机数来代替某些随机过程中的变数.计算机中的随机数由于是用确定法则获得的,因而称为伪 随机数. 由“伪”逼“真”,理论上非常深入,同时也是评价方法优劣的权重. 考虑如下形式的n 重积分： I f (p )dp , p p (x ,x , x ) ∫ 1 2 n D 其中D 表示n 维单位立方体{0 ≤xi ≤1,i 1, 2,n}. 在D 上有0 ≤f (p ) ≤1 .很明显,此时积分I ∫f (p )dp 可以看作为求n +1维空间长方 D f (P ) 体V : D×[0, f ( p)] 的体积.即I dzdx dx . ∫ ∫∫0 1 n D 对于这种较为一般形式的多重积分问题,采用随机投点法时,首先产生n +1个随机数 ξ (1, 2, n)和η,构造n +1维随机向量：ξ (ξ ,ξ , ,ξ ,η) .然后检验ξ是否落在V 中,那 i 1 2 n m m I I [1] 么取 作为近似值,即 ≅ . N N 2.2 平均值法求积分的近似值 - 1 - 中国科技论文在线 Monte-Carlo 方法可构造数学期望来求积分值,特别是积分区域不规则的高维积分.而许 多问题的求解可从数字特征方面演绎为一种随机变量的数学期望.