第八章系统模拟.pptVIP

* * 一风险投资机会，成功失败概率都是0.5,每投资1元，成功得到1.6元回报（原投的资本金仍归还给你）；若失败，则损失1元，投资次数，金额不限。你为了不把钱输光，采用如下策略：总是拿你所持的一半去投资（假设钱是无限可分的，一直可以投资下去，不会破产）假设开始有1000000元。 引例： 假设初始有a元钱，一次投资后有如下可能： 1、成功：a×0.5+a×0.5+a×0.5×1.6 ＝1.8a 2、失败：0.5a 一次投资后的资本期望值： E=1.8a×0.5+0.5a×0.5＝1.15a 两次投资后 E=1.152a 三次投资后 E=1.153a n次投资后 E=1.15na 10000次后E=1.1510000×1000000 约等于10606元 假设总投资次数为N 胜负次数各半N/2 a×1.8 N/2 ×0.5 N/2 =a×0.9 N/2 1000000元现金 360次投资 1000000×0.9180=0.005803 a×1.8 n ×0.5 N-n=a 1.8 n =2 N-n nlog1.8=(N-n)log2 n=0.5411N P(n=5411)=10-15 100亿＝1010 第八章 系统模拟 主要内容： 系统模拟概述 随机数与随机变量的生成