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鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 2017 年第3 季度报告 2017 年9 月30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年10 月25 日 鹏华新能源分级2017 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年10 月20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华新能源分级 场内简称 新能源 基金主代码 160640 交易代码 160640 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年5 月29 日 报告期末基金份额总额 63,997,165.41 份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 投资目标 均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 第 2 页 共13 页 鹏华新能源分级2017 年第3 季度报告 扩大。 中证新能源指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后） 业绩比较基准 ×5％ 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债