国海良时期货·研究所 程序化交易初级培训.ppt

程序化交易初级培训 国海良时期货·研究所 二○○九年·八月 日内随机模型 日内随机模型 测试天数： 53 测试周期数： 8000 指令总数： 171 平均交易周期：91 初始资金： 1000000 最终权益： 1095824 总收益率(盈利/初始资金)： 9.58% 盈利： 95824.13 扣除最大盈利后收益率： 2.81% 扣除最大亏损后收益率： 11.41% 可靠性(胜率)： 41.38% 成交额： 430254880 期望收益(平均R乘数)： 0.71R 总手续费： 51040 总交易次数： 87 盈利次数比例： 41.38% 亏损次数比例： 58.62% 平均利润率： 0.11% 平均每次盈利： 1101 标准离差率： 918.2% 标准离差： 15499.65 多头次数： 71 空头次数： 16 多头盈利次数： 32 空头盈利次数： 4 盈利次数： 36 亏损次数： 51 总盈利： 440408(44.04%) 总亏损： -293544(-29.35%) 平均盈利率： 12308(1.23%) 平均亏损率： -5696(-0.57%) 最大盈利额： 67740(6.84%) 最大亏损额： -18233(-1.79%) 平均盈利周期： 71 平均亏损周期： 17 最大盈利周期： 214 最大亏损周期： 214 最大连续盈利次数： 5 最大连续亏损次数： 9 最大连续盈利： 106410(11.17%) 最大连续亏损： -34984(-3.42%) 趋势模型编写举例 四周规则 H1:=HHV(HIGH,40); L1:=LLV(LOW,20); L2:=LLV(LOW,40); H2:=HHV(HIGH,20); CLOSEREF(H1,1),BK; CLOSEREF(L1,1),SP; CLOSEREF(L2,1),SK; CLOSEREF(H2,1),BP; 单一的趋势模型 加入振荡思路两栖模型 容易犯的编写错误 6、交易指令SK、SP与SPK以及BP、BK与BPK混合穿插使用。 7、“”与“||”关系书写不完整明确，使得语句执行的结果与实际想要表达的内容不符。 MACD0(CROSS(MA5,MA10)||CROSS(MA10,MA30)); 容易犯的编写错误 8、书写时不规范，使得输入法和大小写不统一。 9、所选周期与所用模型时间上不同意 5分钟周期不能用TIME=1457 容易犯的编写错误 10、VALUEWHEN（TIME=AA，DATA） 格式的交易模型，一定要注意开仓时间在AA之后。 否则在开盘到AA之前，对比的是昨日的DATA。 11、指标，模型的混用。 DRAWTEXT(CLOSEOPEN,LOW,’*’); CLOSEOPEN,BPK; CLOSEOPEN,SPK。 * 国 海 良 时 期 货 研 究 所 QQ 主要内容 软件初级使用技巧 程序化交易模型初级编写 如何进行交易系统模型的评估 一、软件初级使用技巧 如何保存个性化的页面设置 如何保存个性化的指标设置 如何启动程序化交易窗口 如何保存个性化的页面设置 调出保存页面 方法一：键入“90”,然后回车,会弹出“调入页面”的对话框， 输入已存储的个性化页面的页数即可。 方法二：设置页面标签 如何保存个性化的指标设置 如何启动程序化交易窗口 1.使用“程序化交易”的第一步，一定要在文华财经行情系统中启动一键通下单系统。 2.启动新建程序化窗口。 3.选择程序化交易模型，点击加载，切记窗口不要关闭。 4.当你离开电脑的时候，一定要把电脑锁屏，以免别人使用你的账号进行交易。  调入模型和技术指标 调入模型和技术指标 程序化交易模型初级编写 程序化交易模型初级编写 随机模型 开仓规则 抛掷骰子，奇数买入，偶数卖出 上午开盘集合竞价时开仓入场 平仓规则 下午收盘集合竞价平仓离场 用100个骰子对100个账户进行测试 假设手续费和滑移价差为0 随机模型 改进的奇偶数系统 加入止损规则 加入1%的止损规则，与开仓价格相比发上1%损失时止损。 如为止损，则收盘价平仓。 改进的奇偶数系统 关于止损 计算ATR（平均真