信息经济学(新).doc

幻灯片1 吴品才 主讲 苏州大学档案系 教材：陈禹 主编 《信息经济学教程》 清华大学出版社 幻灯片2 目录 幻灯片3 目录 幻灯片4 信息经济学 第1章 导论 幻灯片5 第1章 导论 1.3 信息经济学基础：几个重要的基本概念 确定性与不确定性：确定性与不变、唯一相对应，而不确定性与可变、可能相对应。 环境状态：用于描述决定经济决策可能结果的控制因素，也称事件状态或自然。 环境状态可划分为已知环境状态和可能环境状态两种形式。在已知环境状态中，决策的结果是唯一的和确定的，但往往人们只能依据对于成功与失败的判断来操纵决策，而不能以决策来操纵可能环境状态中的偶然结果。 幻灯片6 第1章 导论 经济不确定性可划分为外生不确定性和内生不确定性。 我们将生成于某个经济系统自身范围之外的不确定性称为外生不确定性。如政策不确定性就是在现代经济中存在着的一种对经济运行具有明显影响的特殊形式的外生不确定性，在中央计划程度较高的经济体制中表现得尤为明显。 我们将生成于某个经济系统自身范围之内，影响经济系统操作效用的不确定性称为内生不确定性。如一个买主是否能够遇到一个满意的卖主是不确定的；贸易双方所达成的协议是否最优，以及市场讨价还价的结果等都是不确定的。 幻灯片7 第1章 导论 效用（Utility），就是满意程度，（是一种心理感受），常用字母U来表示。 期望效用（也称预期效用，Expectation Utility），就是各种情况的满意程度按照这些情况出现的概率加权平均得到的对于未来满意程度的预测，即每种情况发生的概率乘以这种情况的满意程度，再累加，用E（ U）来表示。例如：有A、B、C三种情况可能发生，你对情况A的满意程度是10， 对B的是20， 对C的是30，而A、B、C发生的概率分别是1/2，1/4，1/4，那么， 你的E（ U）= ?*10+ ?*20+ ?*30=17.5 幻灯片8 第1章 导论 我们有时常将风险与不确定性不加区分，作为同一概念使用，因为风险本身就是不确定性的一种特殊形式，但认清二者间的差异是有意义的。 通常认为，如果一个经济代理人面对的随机状态可以用某种具体的概率值表示，那么，这种随机状态就称为风险；如果一个经济代理人面对的随机状态不能够（至少在目前条件下还不能）以某种实际的概率值表述出可能产生的结果，那么，这种随机状态就称为不确定性。 幻灯片9 第1章 导论 风险与不确定性的区别和联系：二者都是结果的不确定，但风险就是不能确定地知道，但能够预测到的事件状态；而不确定性既不能确定地知道，也不能预测到的事件状态。 市场参加者的风险偏好可分为3类：风险厌恶、风险爱好（风险喜好）和风险中性。如付薪方式，可以是20*50=1000，也可以用投币方式获2000元或者0，通过员工的接受方式不同可说明他们不同的风险偏好。当然有时人的风险偏好表现为多样性， 如低收入者买彩票。 幻灯片10 第1章 导论 绘制风险厌恶者效用函数图，并分析其特性： 风险厌恶者效用随货币收益的增加而增加，但增加率递减，即当面临多种同样货币预期值的投机方式时，风险厌恶者将选择具有较大确定性而不是较小确定结果的投机方式。在信息经济学中，风险厌恶者的效用函数一般被假设为凹性。并且，效用函数特性为凹性的市场参加者必为风险厌恶者。 幻灯片11 第1章 导论 效用 货币收益 幻灯片12 第1章 导论 绘制风险爱好者效用函数图，并分析其特性： 风险爱好者效用函数的效用随货币价值的增加而增加，其增加率呈现递增趋势，即当面临多种同样货币预期值的投机方式时，风险爱好者将选择具有较小确定性而不是较大确定性的投机方式。风险爱好者的效用函数特征一般被呈现为凸性。并且，效用函数特性为凸性的市场参加者必为风险爱好者。 幻灯片13 第1章 导论 效用 货币收益 幻灯片14 第1章 导论 绘制风险中性者的效用函数图，并分析其特性： 风险中性者的效用随货币价值的增加而增加，但增加率不变，即风险中性者的效用是货币收益的线性函数： U=a + bW 其中， U为效用，W为货币收益， a和b（ b0）是常数。同理，效用函数特性为线性函数的市场参加者必为风险中性者。 幻灯片15 第1章 导论 效用 货币收益 幻灯片16 第1章 导论 信息的理论定义：可以近似地表述为，信息就是传递中的知识差。 该定义至少说明了以下5个方面的内容： （1）定义反映了信息发生的基础与过程。双方间知识差的存在是信息产生的基础，同时也指明了信息的指向性（相对性），知识差的传递是信息产生的必要前提和必要过程。例如有a、b和c三人，且有知识s， a与b均已占有s。当a和b中任意一人传递出s时，对于另外一人来说， s都不构