第9章 异 方 差.ppt

第9章 异方差HETEROSCEDASTICITY What happens if the error variance is nonconstant? 异方差有什么性质 异方差的後果是什么 如何诊断存在异方差 如果存在异方差，该如何补救？ 9.1异方差的性质 实例 在低收入区域，收入的提高可以解释食品消费的增加，可得到一个规律。但这个规律在高收入区会不会同样有效？ 相似的道理，收入与支出在不同收入水平上，是否具有相同的规律？ 如果某家人每天的食谱都是一样的，穷还是富？南美安第斯山，穷人老是吃土豆和玉米 变异太小是“单调”、“斋”，他们无力“丰富” 什么是异方差？ 储蓄Y与收入X：异方差的图形表示 (A) 概率密度 储蓄Y 收入X 同方差 (B) 概率密度 储蓄Y 收入X 异方差 (A)与(B)的比较 相同点：收入增加，储蓄平均来说也增加。 不同点： （A）储蓄的方差在所有的收入水平上保持不变。 （B）储蓄的方差随收入的增加而增加。 解释：随收入增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。 现象的联想 林子大了……同方差或者异方差假定下，都会有“什么鸟都有”的现象 如果相异的方差是逐渐缩小，鸟的种类会随着林子扩大而变少 如果相异的方差是逐渐增大，鸟的种类会随着林子扩大而迅速增加 幸福的家庭无不相似，不幸的家庭各有不幸。——列夫·托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》 一个印象：电影、电视中的“坏人” 更容易使人记住 产生异方差的主要原因 异方差多出现于截面数据 产生异方差的主要原因 模型中遗漏了影响逐渐增大的因素。如，储蓄函数中的证券投资、利息、消费者行为等因素；成本函数中的管理水平、生产技術条件和规模效应等因素；消费函数中的家庭财产、消费心理等因素。 模型函数形式的误差。如将指数曲线模型误设成了线性模型，则误差有增大的趋势。 随机因素的影响，如政策变动、自然灾害、金融危机等。 行业的销售收入与利润2009 排序後，前19个行业残差的方差为272^2=73853，後20个行业残差的方差为481^2=231169 可以用F检验231169与73853是否显著不同 计算F统计量[231169/(20-2)]/[73853/(19-2)]。其中，20与19为变量值个数，2是方程中包含截距项的自变量个数。F=2.956，对应的概率为1.51%，能认为两个群体具有不同的方差。 9.2 异方差的後果consequences很严重 1-3最小二乘估计不再是有效估计 随机误差项为异方差时，OLS估计仍然是无偏估计，但不再具有最小方差的特性 4-5、CLRM假定下估计量b的方差有偏，一个不变的方差估计值不可能代表相异的条件方差 6、t检验、F检验的可靠性降低，增大模型的预测误差 9.3 异方差的诊断1 问题的性质nature of problem 从统计学角度看，事物都表现为分布，对于正态分布，同质指均值、方差相等 如男女生的身高数值，变异系数可能接近，但均值不同。同样满足无偏性的射击比赛，但方差不同，可以区分高、低水平 计量分析中的X和Y通常具有数量上的互相影响关系，不同的量级代表了不同的经济性质，很可能存在异方差 9.3 异方差的诊断2 残差的图形检验graphical examination of residuals 见“精要§13例题”之残差图、残差平方图(收入X为横轴) 如果是多元回归方程，可以使用残差平方对Y^作图，注意，Y^是有確定规律的，它是X的线性函数 如果呈现图9.6之b、c、d、e模式，即有异方差性存在 残差的图形模式 残差是无知的代名词 对于无知的东西，可能是本质性质的，有时，虽不知本质，但可以观察到现象 无知于理论或本质更常见，但无知与数量模式则很难敷衍塞责。 很多学问之中都有一些词表示“无知” 9.3 异方差的诊断3帕克Park检验 其中的X，可以是每一个Xi，或者是Y^。 如果B2以较大的概率为0，说明自变量对残差没有影响，不存在异方差。如果B2以较小的概率为0，说明自变量对残差有影响，则存在异方差。 9.3 异方差的诊断4格莱泽Gleiser检验 Gleiser又译戈里瑟，不是格兰杰 检验的原理同Park 如果经检验某方程是显著的，则表明随机误差项的方差随着解释变量取值的不同而变化，即存在异方差性。 两种检验的特点：不仅能检验异方差性，而且通过“实验”可以探测异方差的具体形式，这有助于进一步研究如何消除异方差性的影响。 9.3 异方差的诊断5怀特White检验 White检验通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性 1.估计回归模型，并计算残差的平方 。 2.估计辅助回归方程 3.检验模型是否具有解释能力 4.如果chi方值大，则对应的p低，辅助回归方程具有解释能力的概