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共振选股模型 “同步共振”选股技术模型 Open trading system：研判大势拐点，捕捉热点板块轮动，精选并分析个股技术性进出点位 要 点：交易系统就是整合自己的投机哲学、原理、技术、模式、计划、人性、以寻求低风险、风险可控的一套自律准则。面对多逻辑不确定性的三非市场，只有采取“总分和谐、分类导航、同步共振、粘性离场、突破跟进、产业动向、拐点建仓、波段为王。”模式，运用科学的资金管理方法就可以稳定获得超额利润。 系统哲学：世界存在根本规律和根本秩序。受自身因素制约人类只能在特定时空条件下，有限度地认识和利用局部规律。穷终尽极是人类永恒的梦幻。这是一切实践活动取得成功的前提。 金融市场是世界整体的一部分，人类同样不可能定量对市场全局进行分析和描述。任何投资理论都必然带有模糊的主观随意色彩。承认自己在某些时候的无能，放弃对认识全部自然规律的幻想。只将市场中能够被我们认识的定量描述的那一部分作为我们展开的实战基础。心平气和、坦然放弃不确定和无把握的市场机会，以确保我们的投机活动处于完全可控的范畴，只赚属于我们自己的、可以控制的、稳定获得的机会利润。企图抓住市场的每一次机会是一种高级弱智。我们追求一种持续、必然成功绝非偶然运气。 系统原理：源于“三非市场”的预期突变和反身理论的趋势强化。金融市场是一个非线性、非理性、非均衡的“三非”市场。多逻辑的不确定性导致预期粘性演变为预期突变从而形成趋势，由于投机本身的反身运动，使原有趋势不断强化，即流行偏见羊群效应。虚拟市场更多的是展现人类兽性，具有贪婪恐惧的本能。传统经济学和现代随机理论在此遭遇盲区。而粘性突变论从心理学角度描述了金融市场特质。符合技术分析模型，是本系统的核心和灵魂。 预期突变均来自信息的不完备性。当信息严重不足时投机者无法调整预期。这时预期呈现粘性。当投机者预期与现实误差累计到一定程度时，有可能大规模调整预期，这时预期呈现突变性。投机者的预期模式是粘性预期，预测方法是多逻辑的综合方法。 金融市场的投机者拥有关于过去和未来的的大量信息，但这些信息却不完全（信息非零成本，包括时间和金钱）也难于迅速归纳分析正确的结论（有限理性），这种非完全信息加上非完全理性往往使投机者同时受到两大对立的相反逻辑的困扰：利多逻辑告诉价格趋涨，应该做多。而利空逻辑告诉价格趋跌，应该沽空。显然投机者所面临的这种不确定性正是多逻辑的不确定性。这时的预期必定是粘性预期。因为，当信息缺失时，一个看涨的投机者不可能因微小的价格变动而改变看法，这时预期呈现粘性。但当误差累计到一定程度时，可能由看涨突然改为看跌，这时预期呈现突变性。对于看跌的投机者也是如此。即使面对大致相同的基本信息集合（不包括技术分析信息）仅仅由于某个不可观测的“累计误差”，也能使决策者在对立逻辑中做出定性相反的选择，这正是多逻辑冲突性不确定的特点。 由基本分析和技术分析的理论可知，投机者在进行多框架综合时，通常会同时感受到多空逻辑的相互冲突，因为一般不可能所有框架同时给出利多或利空的结论，除非被预期的突发性事件发生了。显现，由于投机者的个体差异，每一时刻都有大量的投机者做相反的预期，这是多逻辑的不确定性宏观表现。 当投机者认为利多逻辑胜过利空逻辑时，她对价格看涨，并在此预期下做多。但是当所有的多头投机者都密切关注价格行情、最新的消息等方面的变化所到来的多空逻辑力量的消长，而一旦认为价格趋势未验证预期甚至背道而驰时，她可能会立刻做出利空逻辑胜过利多逻辑的判断，产生预期突变。价格预测系统的多逻辑特征正是粘性预期得以产生的微观基础。 另一方面，投机者在微观上的预期粘性倾向，使金融价格的投机性预测非常困难。体现在价格表现的多逻辑的不确定性。总之，金融价格形成系统的多逻辑的不确定性与投机者的粘性预期是互为因果，互为依存的。同步共振系统是粘性突变理论的形象具体化。 系统并没有囊括市场的全部交易技巧，也不是稳赚不赔的金钥匙。仅仅是提供多逻辑的不确定环境下概率较高的机会。投机者必须注意个案与一般的关系。辨证看待系统，规范操作行为。宏观上看，该系统是既不定性也不定量的模糊系统，表现在对图标的不确定性、多样性，凸显高度个性化。微观上看，本系统必须定性量化，不可随意主观，控制贪婪恐惧本能，避免盘中诱惑而情绪性抢进抢出。 系统背景：金融市场是智力对抗最激烈的场所。金融交易是权力财富的游戏，欺诈血腥是