中华港股通优选50指数编制方案.PDFVIP

中华港股通优选50 指数编制方案 中华港股通优选 50 指数由中华证券交易服务有限公司( 中华交易服务)委托 中证指数有限公司( 中证指数)进行编制，指数编制方案由中证指数以及中华交易 服务共同确定。 中华港股通优选50 指数( 中华港股通优选50)为股票价格指数，旨在反映“港 股通股票”内，于香港联合交易所上市市值首五十名蓝筹股之表现。 一、指数名称和代码 指数名称：中华港股通优选50 指数 中文简称：中华港股通优选50 英文全称：CES Stock Connect Hong Kong Premier 50 Index 英文简称：CES SCHK50 指数代码：CESP50 （港币）/ CES009 （人民币） 二、指数基日和基点 该指数以2011 年12 月30 日为基日，以2000 点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 中华港股通优选50 指数的样本空间由满足港股通资格的股票组成。 2 、选样方法 中华港股通优选50 指数的样本股按照以下方法选择：  关联方甄选：剔除中国人民保险集团及其年报披露上市关联方公司；  上市交易时间甄选：剔除上市交易时间不足两年之公司； 1  盈利甄选：剔除年报最近一年财政年度每股盈利（EPS ）小于0 之公司；  波动率甄选：剔除剩余样本股过去12 个月每日回报之年化标准偏差最高 3%的股票。  流通量甄选：剩余样本股按过去12 个月日均成交金额由高至低排名，并 按排名次序优先保留,直至累计日均成交金额达到90%；  自由流通市值甄选：剩余样本股按照过去12 个月日均自由流通市值由高 至低排名, 选取前50 名作为指数样本。 四、指数计算 中华港股通优选50 指数计算公式为： 其中，调整市值=Σ （股价×调整股本数×权重因子×汇率）。调整股本数的计 算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；汇率来自中证指数有限公司不时指 定的数据供应商所提供的汇率报价。权重因子介于0 和1 之间，以使指数样本股 权重上限不超过10%。 五、指数样本和权重调整 1、定期调整 该指数样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月 的第二个星期五的下一交易日。样本调整设置缓冲区，排名在前40名的新样本优 先进入，排名在前60名的老样本优先保留。 权重调整因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施 时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。 中华港股通优选50 指数不设备选名单。 2 、临时调整 2 特殊情况下将对该指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将 其从指数样本中剔除。在有特殊事件发生，以致影响指数代表性与可投资性时， 将对中华港股通优选50指数样本将进行临时调整。发生临时调整时，被剔除的股 票至下次定期调整前不会被取代。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情 形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本股不再满 足港股通资格时，将进行相应调整。 3