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河北工业大学 硕士学位论文 一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近 姓名：张蓓 申请学位级别：硕士 专业：应用数学 指导教师：刘国欣 河北工业大学硕士学位论文 一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近 摘 要 本文利用经典风险模型的思想，对索赔到达时间间隔服从亏时几 何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究，应用关键更新定理(格 点分布的情形)，得到了破产概率的Lundberg界，Cram6r—Lundberg 逼近以及有限时间破产概率的Lundberg不等式。 本文共三章，第一章是奠定本论文基础的相关知识，包括逐段决 定马尔可夫过程的一些基本概念、更新方程与关键更新定理的内容以 及经典风险模型的介绍，主要取自12]2、【