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2018-01-04 发布于河北
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12月23日期指策略日报- 期指策略日报

期指策略日报 2010年12月23 日，星期四秦小坡 021 苏春辉 021 雷鹏 021 郑国艳 021 i. 日内趋势交易本策略基于趋势模型，日内交易，不留隔夜仓。最大持有仓位为1 笔。手续费：1/10^4；当前合约：IF1101 ii. 动量下的强势行业本策略基于动量原理，用以发现当前市场的强势行业，以用于alpha 套利。 iii. alpha套利 1 （股票）构建的股票池来源于上述强势行业，从中选择有代表性的个股。 iv. alpha套利 2 （股票）本策略基于动量选股模型，尝试从下而上选出表现优于沪深300指数的股票，以实现alpha套利。 1 股指期货算法交易日内趋势交易本策略基于趋势模型，采用日内数据，隔夜不持仓。最大持有仓位为1 笔。前一日，该策略收益如下图所示：（手续费：1/10^4）当前合约： IF1101 净获利 11114.00 交易总次数 3 获利总次数 2 损失总次数 1 平均每笔损益 3704.67 获胜概率 0.67 单笔最大获利 12840 单笔最大损失 -1968.50 获利每笔平均 6541.25 损失每笔平均 -1968.50 最大回撤 4866.60 x 104 累计收益 (单位：元) 6 5 4 3 2 1 0 -1 12/16/2010 12/22/2010 股指期货行业跟踪 2 动量下的强势行业最新行业明细