随机变量非线性变换统计性质的高精度逼近算法研究.pdfVIP

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2018-01-05 发布于广东
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随机变量非线性变换统计性质的高精度逼近算法研究.pdf

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第卷第期测绘科学 $6 $ H+2 I$6 J+ I$ 年月 $##! ! %B.,B. +C %D1E.,’ ),F *)GG,’ 4G1 随机变量非线性变换统计性质的高精度逼近算法赵东明，吴晓平（信息工程大学测绘学院，郑州 !##$ ）【摘要】应用扩展卡尔曼滤波对非线性系统进行状态估计时，要对系统的动力方程进行线性化，这就为状态的估计带来一定的误差。本文首先对非线性变换的函数进行级数展开，获得了随机变量经非线性变换后的真实均值和协方差表达式，并得到一阶线性化的均值和协方差，然后提出了一种精度更高的变换算法用以逼近非线性变换后的真实均值和协方差，理论分析和数值试验都表明新算法不仅具有更高的精度，而且更容易实现。【关键词】非线性变换；线性化；%’() 点变换；*+,-. / 0)12+ 抽样【中图分类号】【文献标识码】【文章编号】（） 3$$ 4 5##6 / $7#8 $##! #$ / ##!5 / #7 ! 引言到精确的闭合形式解。然而，一般情况下此类解并不存在，必须要使用近似方法。以（）在均值处的级数展在利用扩展卡尔曼滤波（）对非线性系统进行状态 / ! ! =)2+1 :; 及参数估计时，需要确定非线性系统的线性化模型，即对于开式为例，这一展开式可以表示为［，］ ? ) 5 8 （ · ）（） ! / ! 时间离散的非线性动力系统（）（）［# $! ］（） / ! $ / ! # ! $ @ # $ ) ！ ! $ ! （，）（） ) $ # ! # 5 $ % !