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文凤华饶贵添张小勇杨晓光在去除交易量时间趋势与自回归的基础上大量的证检验发现即期交易量与价格波动之间存在正相关关系然而交易量序列同时还存在异方差现象用同时去除时间趋势自相关与异方差的交易量作为信息流的代表来研究价格波动与交易之间的关系结果发现新的交易量序列能更好地解释收益率的异方差特征而且市场成熟度不同的国家交易量序列的这种解释能力也不同信息理论模型混合分布假说去异方差交易量波动丛聚性
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20 10 3 JOURNA L O F M ANAGEM ENT SCIENCES IN CH INA M ar. 2010
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文凤华 , 饶贵添, 张小勇
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