随机过程-均方导数.pptxVIP

均方导数 均方导数 1 2 3 定义 定理 推论 4 性质 1、均方导数的定义 定义：设 为二阶矩过程，若存在另外一个随机过程 满足 则称X(t)在t点均方可微，记作 并称 为X（t）在t点的均方导数。若X（t）在T上每一点t均方可微，则称它在T上均方可微。 1、均方导数的定义 类似地，若随机过程 在t点均方可微，则称X（t）在t点二次均方可微。 的均方导数记为 或 并称它为二阶矩X(t)的二阶均方导数。同理可定义更高阶均方导数。 2、 定理 广义二阶导数 定义：设函数 在点 的某一邻域内有定义 , 若极限 存在,则称此极限为函数 在点 处的广义二阶导数 , 记为 ，并称函数 在点 处广义二阶可导。 2、 定理 定理（均方可微准则）二阶矩过程 在t点均方可微的充要条件为相关函数 在点（t，t）的广义二阶导数存在。 证明： 在t点均方可微 均方极限 存在 由定义 均方收敛准则 存在 3、推论 推论1 二阶矩过程 在T上均方可微的充要条件为相关函数 在 在每一点广义二阶可微。 推论2 若 在 上每一点广义二阶可微，则 在T上以及 ， ， 在T T上存在，且有 （1） 3、推论 （2） （3） （4） 3、推论 证明 （1）由推论1知 存在，又由定理2之（5），有 (2)由定理2之（6），有 3、推论 证明 （3）同理 （4） 3、推论 推论3 设二阶矩过程 n阶均方可导，则n阶导数过程 的均值函数等于原过程 的均值函数的n阶导数，即 4、均方导数的性质 (1)若二阶矩过程 均方可导，则 均方连续。反之不真，如Poisson过程 (2)均方导数的唯一性： 若 ，且 则 4、均方导数的性质 (3) 均方导数具有线性性，即若二阶矩过程 均方可导，a,b为任意实数，则 4、均方导数的性质 一、罗尔( Rolle )定理 二、拉格朗日中值定理 三、柯西(Cauchy)中值定理 中值定理 拓展 费马(fermat)引理 一、罗尔( Rolle )定理 且 存在 证: 设 则 证毕 罗尔（ Rolle ）定理 满足: (1) 在区间 [a , b] 上连续 (2) 在区间 (a , b) 内可导 (3) f ( a ) = f ( b ) 使 若 M m , 则 M 和 m 中至少有一个与端点值不等, 不妨设 则至少存在一点 使 则由费马引理得 证: 故在[ a , b ]上取得最大值 M 和最小值 m . 若 M = m , 则 因此 二、拉格朗日中值定理 (1) 在区间 [ a , b ] 上连续 满足: (2) 在区间 ( a , b ) 内可导 至少存在一点 使 作辅助函数 显然 , 在 [ a , b ] 上连续 , 在 ( a , b ) 内可导, 且 证: 问题转化为证 由罗尔定理知至少存在一点 即定理结论成立 . 拉格朗日中值定理的有限增量形式: 推论: 若函数 在区间 I 上满足 则 在 I 上必为常数. 证: 在 I 上任取两点 日中值公式 , 得 在 I 上为常数 . 令 则 三、柯西(Cauchy)中值定理 分析: 及 (1) 在闭区间 [ a , b ] 上连续 (2) 在开区间 ( a , b ) 内可导 (3)在开区间 ( a , b ) 内 至少存在一点 使 满足 : 要证 证: 作辅助函数 且 使 即 由罗尔定理知, 至少存在一点 小结 微分中值定理的条件、结论及关系 罗尔定理 拉格朗日中值定理 柯西中值定理 费马引理