随机过程练习题-II（清华大学）试题.pdfVIP

随机 过 程 练 习 题 — II Poisson 过程 部 分 ： 1 设 N (t ) 为 参 数 是 l 的 标 准 Poisson 过 程 ， n 是 一 个 确 定 的 正 整 数 ， 令 X (t) min(N (t), n) ， 判 断 X (t ) 是 否 是 连 续 时 间 的 Markov 链 ， 如 果 是 ， 求 出 它 的 Q 矩 阵 ， 如 果 可 能 再 求 出 其 极 限 分 布 。 2 如 果 上 题 中 ，确 定 的 正 整 数 n 换 成 和 N (t ) 相 互 独 立 的 另 外 一 个 Poisson 过 程 ， 参 数 为 m ，仍 令 X (t) min(N (t), n) ，判 断 X (t ) 是 否 是 连 续 时 间 的 Markov 链 ， 如 果 是 ， 求 出 它 的 Q 矩 阵 ， 如 果 可 能 再 求 出 其 极 限 分 布 。 3 设 N (t ) 为 参 数 是 l 的 标 准 Poisson 过 程 ， 计 算 该 过 程 的 自 相 关 函 数 ， 并 判 断 其 是 否 为 宽 平 稳 过 程 。 如 果 不 是 ， 能 否 将 结 论 进 行 一 点 推 广 （ 普 通