2012《计量经济学》期末考试试卷A答案.docVIP

山东轻工业学院 /12学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （卷） （本试卷共 页） 适用班级： 题号 一 二 三 四 总分 得分  得分 阅卷人 一、题（每 分，共 0 分）  得分 阅卷人 、题（共分） 叙述模型的基本假定；（5分） （2）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（5分） （3）模型的最小二乘参数估计量；（2分） （4）最小二乘估计量的统计性质。（3分） 线性性、无偏性、有效性 2. 考虑回归模型： (dl=1.63,du=1.72) 能否判断出该回归模型是否具有自相关，详细解释你的结论(5分) 答：不能，因为被解释变量的滞后一期作为解释变量出现，不满足DW检验的使用条件。 得分 阅卷人 、题（共分） 存在 该回归模型存在什么问题,是否违背经典假设？（2分） 答：存在近似多重共线性，不违背经典假设 ⑵如果违背了假设，有什么后果？（4） 答：1.近似共线性下OLS估计量非有效；2. 参数估计量经济含义不合理 3. 变量的显著性检验失去意义；4. 模型的预测功能失效 2. 分析如下线性回归模型： 其中：y=消费支出；x1=个人支配收入；x2=消费者的流动资产； 该模型是否违背了经典假设，违背了那条假设？（2分） 答：违背了同方差假设 2）请进行适当的变化消除异方差，并证明之。（6分） 答：等式两端同除以X1I 3.如下回归模型， ； 对模型进行适当的变化，消除自相关。（10分） 答： （1） 由（1）-（2）*ρ得：  四、题（共2分）Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 05/21/12 Time: 09:45 Sample: 1967 1998 Included observations: 32 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C （1） 0.534990 -20.90267 0.0000 X 0.025408 0.000683 （2） 0.0000 R-squared 0.978779 Mean dependent var 8.591552 Adjusted R-squared （3） S.D. dependent var 2.300249 S.E. of regression 0.340624 Akaike info criterion 0.744385 Sum squared resid 3.480735 Schwarz criterion 0.835993 Log likelihood -9.910154 Hannan-Quinn criter. 0.774750 F-statistic （4） ????Durbin-Watson stat 0.362520 Prob(F-statistic) 0.000000 注：Y——天津市保费收入，单位万元；X——天津市人口，单位万人； （已知置信水平为95%时：） -11.18272 (2)= 37.19832 (3)= 0.978072 (4)= 1383.715 2. 请写出回归方程，并检验解释变量对被解释变量影响是否显著。（4分） 答： 由于，解释变量X对应的Prob近似为0，所以，解释变量X对被解释变量LNY有显著影响。 3. 检验是否存在一阶自相关。写出判断过程（4分） DW小于DL=1.37，所以存在正字相关 修正结果如下表2 表2 Dependent Variable: LNY-0.82*LNY(-1) Method: Least Squares Date: 05/21/12 Time: 09:53 Sample (adjusted): 1968 1998 Included observations: 31 after adjustments Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -2.218426 0.337958 -6.564210 0.0000 X-0.82*X(-1) 0.026875 0.002277 11.80526 0.0000 R-squared 0.827754 ????Mean dependent var 1.748083 Adju