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科斯定理及其扩展的数学证明 吴倩颖 环境资源与发展经济学 科斯定理及其扩展的数学证明 1、在产权界定清晰，交易成本为0的情况下，初始产权的分配对资源配置效率的影响 2、在产权界定清晰，交易成本不为0的情况下，初始产权的分配对资源配置效率的影响 3、当政府事先规定一个污染水平，在产权清晰，交易成本为0的情况下，双方能否通过谈判达到资源配置最优 4、当政府事先规定一个污染水平，在产权清晰，交易成本不为0的情况下，双方能否通过谈判达到资源配置最优 在产权界定清晰，交易成本为0的情况下，初始产权的分配对资源配置效率的影响 下面以环境污染的外部性为例，说明科斯定理。 假设经济中存在受污染者A和污染者B。其中，B的生产给A带来负外部性。设A一年的净收入为M。B的净收益和排放的污染量都只取决于原材料的投入。设B一年原材料的投入为x，则净收益Z=f(x)，带来的负外部性用货币衡量为y=g(x)。 则A的净收益：M-g(x) B 的净收入 f(x)。假定f′(x)0(即投入的越多，利润越高)，f″(x) 0(即随着投入水平的提高，以后每多投入一单位，带来的额外收益减小) 假定g′(x)0,g″(x)0 由于Z= f(x)，y=g(x)，则有Z= f(g-1(y)),记为Z=f(x)=h(y),净收益可以用污染量y的函数形式表示。可以证明，h′(y)0, h″(y)0 1、初始产权B拥有，B有权排放污染 若B可以自由选择排放污染的水平，根据利润最大化的考虑，又因为h′(y)0,h″(y)0,B会选择污染y1,使得h′(y1)=0,A的利润为M- y1 1、初始产权B拥有，B有权排放污染 若想达到社会最优，最佳的污染量应使得P= h (y)+M-y 最大 等式两边对y求导，则dP/dy=h′(y)-1=0,d2p/dy2= h″(y)0, 则y=y2满足h′(y) =1时，h(y)达到最大值，社会最优的污染水平为y2。（∵h″(y)0，h′(y2)=1 h′(y1)=0 ∴y2 y1） 1、初始产权B拥有，B有权排放污染 ∵y2 y1, B 选择的污染水平大于社会最优的污染水平，要想使B的污染水平从y1降到y2，A应向B 支付h (y1)-h (y2)的补偿。 只要A增加的利润y1-y2 大于A支付的补偿h (y1)-h (y2)，就可能通过谈判达到最优的污染水平。 以下证明y1-y2 h (y1)-h (y2)成立。 ∵P=h(y)+M-y在y2 达到最大值，∴h (y2)- y2 h (y1)- y1, ∴y1- y2 h (y1)- h (y2),成立 ∴当初始产权为B拥有时，交易成本为0，通过谈判可以达到社会最优的污染水平。 2、初始产权归A所有，A有要求清洁环境的权利 A根据利润最大化的要求，会要求B的污染水平为0（0 y2） 下面证明可以通过谈判，使得污染水平从0升至y2达到社会最优。 从0到y2，B的利润增加h (y2)-h(0) 只要使得h (y2)-h(0) y2,A和B就可以通过谈判，达到y2的污染水平。 ∵P=h(y)+M-y在y2 达到最大值，∴h (y2)- y2 h (0)- 0 ∴h (y2)-h(0) y2,成立 当初始产权为A拥有时，交易成本为0，通过谈判可以达到社会最优的污染水平。 1、如果B拥有初始产权 B选择y1 此时，A应向B支付h (y1)-h (y2)+θ,A的利润增加y1-y2 ①当y1-y2h (y1)-h (y2)+θ时， 即θ h (y2)- y2-[h (y1)- y1]=P（y2）-P(y1) A 向B支付补偿，社会总的污染水平达到有效率的y2 ②当y1-y2h (y1)-h (y2)+θ时， 即θh (y2)- y2-[h (y1)- y1]=P（y2）-P(y1) 由于P（y2）是maxP(y),所以P（y2）-P(y1)是社会总利润的最大改善，若交易费用大于这一数字，则谈判会带来社会损失，交易不会达成，B的污染量为y1 1、如果B拥有初始产权 ③当y1-y2=h (y1)-h (y2)+θ时， 即θ=h (y2)- y2-[h (y1)- y1]=P（y2）-P(y1) 谈判使得双方的利益没有发生改变，A在交易中获益为0，因此没有激励改变原来的状态，污染水平为y1 2、如果A有初始产权 A会要求B停产，A的利润为M，要想使得污染量从0上升到y2，B应向A补偿y2+θ，B获利h (y2)-h(0) ①θ h (y2)- y2-[h(0)-0]=P（y2）-P（0）， 则B愿意向A支付赔偿，社会总的污染水平达到有效率的y