第四章 贷款环境风险分析-国别风险的特点精选.pdf

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第四章 贷款环境风险分析 知识点：国别风险的特点 ● 定义： 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国 家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行 业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他 损失的风险。 ● 详细描述： 在进行国别风险分析时，可以将国别风险细化为一国的政治外交环境、 经济金融环境、制度运营环境、社会安全环境范畴，而每个风险范畴内又包 含了若干子范畴。银行业金融机构应当将国别风险管理纳入全面风险管理体 系，建立与本机构战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风 险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的 有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、 监测和控制过程；完善的内部控制和审计。还应当建立与国别风险暴露规模 相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥 善保存于国别风险评估档案中。 1)国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被 国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 2)转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国 外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险 。 3)以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不 属于国别风险分析的主体内容。 4)国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险仅指对某 一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险 分析的一部分。 5)国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险不是并 列的关系，而是一种交叉关系。在国别风险之中，可能包含着信用风险、市 场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。 例题： 1.国别风险可能由（）引发。 A.政治和社会动荡 B.资产被国有化或被征用 C.政府拒付对外债务 D.外汇管制 E.货币贬值 正确答案：A,B,C,D,E 解析：国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被 国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 2.下列关于国别风险的说法，正确的有()。 A.以本国货币融通的国内信贷所发生的风险是国别风险分析的主体内容 B.国别风险比主权风险的概念宽 C.国别风险表现为利率风险、清算风险、汇率风险 D.在国别风险中，可能包含着信用风险 E.国别风险比政治风险的概念窄 正确答案：B,C,D 解析：国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险仅指对某 一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险 分析的一部分。 国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险不是并列的关 系，而是一种交叉关系。在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险 或流动性风险中的任意一种或者全部。 3.关于国别风险，说法错误的是（）。 A.国别风险比主权风险可政治风险的概念更宽 B.国别风险表现为利率风险，清算风险，汇率风险 C.在国别风险之中，可能包含着信用风险，市场风险或流动性风险中的任意 一种或者全部 D.国内商业风险属于国别风险分析的主体内容 正确答案：D 解析：一般而言，国别风险具有以下特点:（1）国别风险是指由于某一国家 或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没 有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或 地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。 （2）国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被 国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 （3）转