概率论与数理统计A：4chapter4（3）协方差与相关系数及矩与协方差矩阵.pptVIP

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2018-01-30 发布于浙江
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概率论与数理统计A：4chapter4（3）协方差与相关系数及矩与协方差矩阵.ppt

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* Chapter 4(3) 协方差与相关系数及矩与协方差矩阵教学要求：了解协方差、相关系数的概念与性质，并会计算; 2. 了解矩、协方差矩阵的概念与性质，并会计算. 一、协方差与相关系数故当X、Y相互独立时, 有这就意味着当时X与Y不相互独立，而存在着一定的联系. 但这种联系不像函数关系那样具有确定的对应关系，即不能用函数关系来描述，通常称这种联系为相关性关系。这里用协方差与相关系数来刻划相关性关系中的线性相关. 定义1 注意: 定义2 定义3 ex1.设(X,Y)均匀分布于以坐标原点为中心，单位长为半径的圆的内部，求cov(X,Y)，并问X,Y是否不相关？是否相互独立？解从而可知X与Y不相关. ex2.设(X,Y) 的分布律为求cov(X,Y)，并问X,Y是否不相关？是否相互独立？解 X,Y 及XY的分布律分别为: 从而可知X与Y不相关. 注意 1、设有随机变量X,Y，下列事实是等价的： 2、X与Y不相关，是指X与Y之间不存在线性关系，并非它们之间什么关系也没有. 3、独立性与不相关性，在一般情形是不等价的， X与Y独立时必有X与Y不相关，但反过来不一定成立. 4、当(X,Y)服从二维正态分布时，X与Y独立与X与Y 不相关是等价的 . 见P97/例4.20 二、协方差与相关系数的性质性质1 性质2 性质3 性质4 性质5 性质6 性质7 性质8 性质9 ex3.已知X和Y分别服从正态分布且X与Y的相关系数 (1)求Z的数学期望E(Z)和方差D(Z)；解 ex4.设随机变量X的概率分布密度为 (1)求X的数学期望E(X)和方差D(X). (2)求cov(X,|X|)，并问X与|X|是否不相关？ (3)问X与|X|是否相互独立？为什么？解