金融统计 复习题精选.docVIP

复习题及解答 第1章概述 1、简述总体（Population）与样本（Sample）的区别 解：总体指所研究的全部个体或全部数据的集合，样本指从总体中抽取的一部分个体的集合。描述总体特征的参数（Parameter）是不可知的，描述样本特征的变量是可知的。参数是固定的数值，而根据样本数据计算的值即统计量（Statistic）是随机变量。 2、简述统计分析的两个基本方法。 解：方法一，统计描述，揭示数据变量自身的基本特点及相关性，主要有图形法和数值法。方法二，统计推断，揭示数据变量间的因果关系，为决策提供实证依据，主要有参数估计和假设检验。 第2章统计描述 1、统计描述中常用的图形法有哪些？ 解：原始数据图、构成图、频率分布图、散点图。其中频率分布图和散点图更重要，可形象的揭示数据中本质的、规律性的特点。 2、统计描述中的数值法主要有哪些指标？各指标中最常用的分别是什么？ 解：平均指标、变异指标和相关指标，各指标中最常用的分别是均值、标准差（或者方差）和相关系数。 3、简述样本平均数与总体平均数的区别。 解：样本平均数采用简单算术平均数公式计算，而总体平均数采用加权算术平均数公式计算，权数为概率，对于离散型随机变量是： 对于连续型随机变量是 4、指数分布一般是描述什么现象的？给出指数分布的密度函数及期望值。 解：指数分布一般用于描述寿命。密度函数为，期望值。 5、若某种电脑的使用寿命x（单位为年）服从分布，则其平均寿命是多少年？使用寿命大于平均寿命的概率是多少？ 解：该电脑的使用寿命显然服从参数为0.25的指数分布。指数分布的期望值为其参数的倒数，故平均寿命是1/0.25=4年。 使用寿命大于平均寿命的概率为： 6、投两次硬币，X 表示第1次结果，Y 表示第2次结果。正面取值1，反面取值0.假设两次投币互相独立，求X、Y的协方差。 解： 第3章假设检验与方差分析 1、什么是假设检验？ 解：对总体的某个参数或分布形式作出某种假设，然后利用样本信息来判断假设是否成立。 2、什么是显著水平？ 解：假设检验中的第一类错误(type I error)：拒绝正确的原假设H0，显著水平指犯第一类错误的最大概率，通常设定为5%或1%。 3、显著水平设为5%，意味着什么？5%的显著水平和1%的显著水平，两者的本质区别是什么？ 解：显著水平设为5%，意味着拒绝100次原假设，只有5次是拒绝错了，即只有5次原假设确实是正确的。 5%显著水平和1%显著水平的本质区别：5%显著水平下，允许犯第一类错误的最大概率为5%，即100次检验中允许有5次拒绝正确的原假设；1%显著水平下，允许犯第一类错误的最大概率只有1%，即100次检验中只允许有1次拒绝正确的原假设。所以从检验的标准看，1%显著水平比5%显著水平更严格。从检验的结果看，1%显著水平比5%显著水平更有说服力。 4、简述假设检验中t值与p值的联系。 解：一般情况下， p值和t值有如下对应关系：p值≤5%时，|t值|≥ 2。所以实用中（比如回归分析中），要获得有统计意义的结论（即在5%显著水平拒绝原假设（H0）），可作下列任一种判断：看p值时，应≤5%；看|t值|时，应≥2. 5、方差分析中，总离差可分为哪两个部分？ 解：第一，组间平方和，反映各样本组之间的差异。第二，组内平方和，反映某个样本组内的差异，视为随机取样的误差。 6、简述方差分析的原理。 解：（1）将样本分组，提出检验假设，H0：各组均值都相等，H1：各组均值不全相等。 （2）针对各样本组，计算组间平方和及组内平方和。然后将两个平方和分别除以各自的自由度，换算成组间均方及组内均方。 （3）组间均方与组内均方的比值即为方差分析的F值。将F值与F分布的0.05水平临界值比较，即可判断检验是否显著。实用中一般根据F值的p值判断，原理是：p值≤0.05时，显著，拒绝H0，即获得结论，各组均值不全相等；反之，则结论是各组均值都相等。 第4章回归分析 1、在回归分析中，参数（parameter）与估计值（estimate）的主要区别是什么？ 解：参数是客观存在的、固定的实数，反映说明变量X对被说明变量Y的影响力。估计值是基于当前样本计算出的统计量(statistic)，估计值随样本的变化而变化，是随机变量。 2、在回归分析中，为什么要对系数进行t检验？ 解：回归的估计方程是对回归模型的拟合，回归模型所假定的X变量与Y变量间的因果关系不一定存在。t检验就是利用样本数据对这种因果关系是否存在进行检验。只有t检验结果显著的（或者说有统计意义的）系数才真正反映了X变量对Y变量的影响，并可以作进一步的分析，成为决策的依据。 3、一般从哪两个方面分析回归的说明力？ 解：第一，分析单个变量的说明力，即单个X变量对Y变量是否有说明力，判断方法是各系数的t 检验。第二，分