第二讲、异方差性的检验 重要!!!.pptVIP

第二讲、异方差性的检验与消除： By Jimmy jimmy_young2005@163.com 傻瓜EViews系列 一、异方差性产生的原因与后果： 二、异方差性的检验： 三、异方差的消除： 四、修正后的检验： 五、权数的再修正和再检验： 六、一点说明： 一、异方差性产生的原因与后果： 原因：数据违背了OLS估计的五条基本前提假设之一： 在这种情况下数据具有了相异的方差，对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，是服从不同方差的正态分布的随机变量。 具体的经济问题中，由于不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大，截面数据的样本往往出现异方差性。具体可以参考李子奈版《计量经济学》P55的例子。 后果： 由于异方差的存在已经使数据违背了OLS估计的五大基本原则，若不对数据进行处理就进行OLS估计，则会出现以下后果： (1)参数的估计量非有效(方差不再是估计值中最小的)。 (2)变量的显著性检验失去意义。 (3)模型的预测失效。 我们将拿下面的模型作例子，讲解对具有异方差的数据进行的修正和检验： 2001年我国各省，市，自治区的国内生产总值gdp和最终消费com来估计我国的消费函数。 根据凯恩斯理论中的消费函数形式，建立下列回归方程： 数据见下页: 地 区 gdp com 河南 5640.11 3114.13 北京 2845.65