2011下111106四随机变量的数字特征第8讲.pptVIP

* 第四节 矩、协方差矩阵 上一页 下一页 返回 矩的计算 上一页 下一页 返回 上一页 下一页 返回 设n维随机变量(X1,X2,···Xn) 的1+1阶混合中心矩 为n维随机变量(X1,X2,···Xn)的协方差矩阵。 都存在，则称矩阵 协方差矩阵具有以下性质： （1）协方差矩阵为对称矩阵; （2）协方差矩阵为非负定矩阵。 协方差Cov(X,Y)是X和Y的1+1阶混合中心矩 上一页 下一页 返回 上一页 下一页 返回 二维正态分布 若(X.,Y)的概率密度为 上一页 下一页 返回 记为: 上一页 下一页 返回 n维正态分布 若n维随机向量(X1, X1,…, Xn)的概率密度为： 则称n维随机向量(X1, X1,…, Xn)服从n维正态分布。 上一页 下一页 返回