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- 2018-01-20 发布于天津
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管理系第十三卷第四期民九十五年十月市不完美性指套利之研究王健立高雄第一科技大金融系摘要的本市不可能如同持有成本模式所假的完美而摩擦本市是存在著市的不完美性已有多位研究者例如均市不完美性的於股指期定套利有相程度的影本文以摩根台股指期研究象用每五分的日料用事後套利分析事前套利分析以及套利利量分析等方法以股市多空期指套利的以及融券空限制於指套利的影本文市不完美性大的空期例如洲金融暴期由於期反向套利活困度多期高因此一旦出反向套利空期的有著大幅度的偏低定此外平以下禁止融券放空提高融券保金成等融券空限制的定
管 理 與 系 統 Journal of Management Systems
第十三卷 第四期 民國九十五年十月 Vol. 13, No. 4, October 2006
441-469頁 pp.441-469
市場不完美性與指數套利關係之研究
The Rel
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