计量经济学课件04-异方差.pptVIP

第4章  异方差性;本章内容;回顾一元和多元回归模型的基本假设，第3条为同方差假设，即D(ui) = ? 2 当违反这条基本假设，随机误差项的方差不是常数， 即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机误差项具有异方差性。 D(ui) ＝f(xi) = ?i 2 ≠ ? 2（常数）;单调递增型 单调递减型;1、模型中遗漏了某些解释变量 2、模型函数形式的设定误差 例如：用线性模型替代了非线性模型等 3、样本数据的测量误差 例如：随着时间推移，抽样技术等其他搜集方法的改进，会使测量误差逐步减小。 4、随机因素的影响 经验：截面数据中常存在异方差。时间序列中一般不会发生，除非时间跨度过大。;异方差性的影响;当Var(ut) = ?t2，为异方差时（ ?t2是一个随时间或序数变化的量），回归参数估计量仍具有无偏性和线性。 但是不再具有有效性（最小方差性） 四、 图示方法初步判定异方差 1、 利用y-x的散点图做初步判断(有时看不出) 2、 利用e2-x的散点图做初步判断(相对准确) 3、 利用残差图做初步判断(如果为时间序列数据，判断相对可信，截面数据判断不准确);y-x的各种形式;(a)同方差，(b)-(e)为异方差 但凡不是(a)情况，都表示有异方差; 有异方差 同方差（无异方差）;实际经济问题中的异方差;一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入组人数多，两端收入组人数少。而人数多的组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差大。 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的不同而不同，往往引起异方差性。;（ Goldfeld-Quandt 检验，戈德菲尔德—匡特检验） 适用样本容量较大，递增或递减型异方差 H0: ut 具有同方差， H1: ut 具有异方差。 检验步骤： （1）把n组样本观测值按疑似异方差的解释变量大小顺序排列;（2）将序列中间的 c=n / 4个观测值去除，余下的n-c个观测值自然分成容量相等的两个子样本,每个组的样本容量为(n-c)/2个。;;判别规则如下， 若 F ? F? (n2- k-1, n1-k-1), 不拒绝H0（ut 具有同方差） 若 F F?(n2- k-1, n1-k-1), 拒绝H0（递增或递减型异方差） 注意?? ① 当摸型含有多个解释变量时，应以每一个解释变量为基准检验异方差（这种判断存在局限性）。 ② 此法只适用于递增型或递减型异方差。 ③ 对于截面样本，计算F统计量之前，必须先把数据按解释变量的值排序。 ④检验结果与删除的数据个数有关 ⑤要求大样本;;;软件输出怀特检验结果;戈里瑟检验;;;;;模型变换法与加权最小二乘法;模型变换法;;;;;;例2 产品成本cz与产品产量bz做一元线性回归;例2 产品成本cz与产品产量bz做一元线性回归;通过怀特检验，证明确实存在异方差;做全对数模型进行异方差的修正;对模型进行加权最小二乘估计对异方差进行修正;修正结果不存在异方差;残差图中看不到异方差（左图）。原因是没有把数据按解释变量排序。数据排序并估计后得到的残差图明显存在异方差（右图）。 对时间序列数据没有要求，是因为通常时间序列的解释变量数据走势都是递增的，按照时间顺序排列，自然的相当于按照解释变量大小排列。;课后选择题答案;本次课程结束谢谢