优化工具箱之求函数极小值.ppt

优化工具箱 ——函数极小值 一、一元函数极小（fminbnd）二、无约束极小值 （fminunc, fminsearch）三、约束极小值(fmincon)四、极大极小（fminimax） 一元函数极小值 [x,fval,exitflag,output]=fminbnd (@fun,x1,x2,options) 关于优化算法的信息 目标函数在（x1,x2）上的最小值 终止迭代条件 极小值点 优化参数 无约束极小值 [x,fval,exitflag,output,grad,hessian]=fminunc(@litifun,x0) 梯度 Hessian矩阵 从x0起，寻找x的局部最小值。可以是向量、标量、矩阵 均为局部解 有约束极小值 min f （X） s.t. AX≤b （线性不等式约束） AeqX=beq （线性等式约束） C(X)≤0 （非线性不等式约束条件） Ceq(X)=0（非线性等式约束） Lb ≤X ≤Ub （边界约束条件） 约束条件 x=fmincon(fun,x0,A,b) 给定初值x0，求解fun函数的极值点x. 约束条件为线性约束A*x=b。 x0可以是标量、矢量或矩阵 X=fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,Beq) 同前一调用格式相比，约束条件中增加了等式约束 Aeq*X = Beq. (若无不等式约束，取A=[] 、B=[]) X=fmincon(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB) 若设计变量X有上下限UB、LB用此格式 若X无取值限制，LB与UB为空矩阵[]。 若X（i）的下限为负无穷，则LB(i)=-Inf。 若X（i）的上限为正无穷，则UB(i)=Inf X=fmincon(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON) NONLCON是包含函数名的字符串，该函数可以是M文件、内部文件。 例如，若NONLCON=’mycon’， 则M文件mycon.m具有如下内容： Function [C,Ceq]=mycon(X) C=…..%计算X处的非线性不等式 Ceq=…%计算X处的非线性等式 [x,fval,exitflag,output, grad,hessian]= fmincon(@fun,x0,A,b,Aeq,beq,Lb,Ub,’Nlc’,options,P1,P2…) 返回目标函数的最优解 返回目标函数的最优值 返回算法的终止标志 优化算法信息的一个数据结构 返回目标函数在最优解的梯度 目标函数在最优解的海色矩阵 调用目标函数的函数文件名 初始点 线性不等式约束的常数向量 线性不等式约束的系数矩阵 线性等式约束的常数向量 线性等式约束的系数矩阵 设计变量的下界和上界 非线性约束条件的函数名 设置优化选项参数 附加参数 无定义时以空矩阵 符号“[ ]”代替 极大极小 目标函数： f1(X)=x1*x2 f2(X)=- x1 * (x2^2)/6 约束条件： h(x)= x1^2+x2^2=1 g1(X)=-x1=0 g2(X)=x1 -1 =0 g3(X)=-x2=0 g4(X)=x2 -1 =0