随机过程补充习题（配套练习）.pdf

第一章补充习题 1． 设 N 为一非负整值随机变量。证明：   E [N ] P{N k } P{N k }. k 1 k 0 一般地，若X 是非负的，具有分布 F ，则  E [X ] 0 F (x )dx ,  n n1 及 E [X ] 0 nx F (x )dx . 2 ．以X 记从装有 n 个白球及 m 个黑球的罐内任取 k 个球中白球的个数。计 算均值E [X ] 和方差D (X ) 。 3 ．设随机变量X 与X 独立且服从泊松分布，均值分别为及 。 1 2 1 2 （1）求X 1 X 2 的分布。 （2 ）计算在X 1 X 2 n 的条件下X 1 的条件分布。 （3 ）计算在X 1 X 2 n 的条件下X 1 的条件期望E [X 1 | X 1 X 2 n ] 。 r 4 ． 如果X 1 ,X 2 , ,X r 是独立同分布的指数变量，参数为。证明：X i 是 i 1 r 具有参数(r, ) 的分布，即证明X i 的密度函数为 i 1 et (t)r 1 f (t ) , t 0. (r 1)! 5 ． 如果X , X 是相互独立的指数随机变量，均值分别为1/ ，1/ . 1 2 1 2 （1）计算Y min( X , X ) 的分布。 2 1 2 （2 ）计算概率P {X 1 X 2 }。 6 ． 设迷宫中某处有三个路口。若选择路口 1，则 2 小时可走出迷宫；若选 择路口 2 ，则 4 小时后返回原处；若选择路口 3，则 6 小时后又返回原处。并设 1 每次选择路口 1，2 ，3 的概率均为 ，且每次回到原处重新选择路口是无记忆的。 3 求走出迷宫所需的时间 T 的期望值。 7 ． 设汽车相继到达车站的时间间隔为随机变量 T ，T 的分布函数记为 F (t ) P{T t} 。当T t 已知时，到达车站等车的顾客数服从参数为t 的Poiss