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2.098/15.093J:练习 3 1．对偶理论 直观上，对偶变量可以看作是价格或惩罚。不是在问题中加强约束条件，而是当约束条 件不能满足时，要对目标成本进行惩罚。 问题1 给出一般的线性规划问题， ′ min c x s.t. Ax ≥b 使用拉格朗日乘子构造其对偶问题。 解： ( ) ′ ′( ) 设函数g p min x c x +p b −Ax ( ) ′ min ( ′ ′ ) g p p b + x c −p A x ′ ′ ′ ′ ⎧−∞ c −p A ≠0 ( − ) 可以得出，min x c p A x ⎨ ′ ′ ⎩0 c −p A 0 ′ 因此max m g (p ) max m ′ ′ p b p ∈R+ p ∈R+ :p A c ′ min b p ′ ′ 问题可以写成如下形式： s.t. p A c p ≥0 问题2 给出标准形式的基矩阵B 1.求原问题的基本解 2.求对偶问题的基本解 3.求该基矩阵的最优性条件 4.如果原问题是退化的，请说出相应的对偶基本解的情况。 5.如果原问题的基本可行解不是最优解，请说出对应的对偶问题的基本解的情况。 1 6.如果原始基本可行解是最优解，请说明相应的对偶基本解的情况 7.如果对偶基本解是退化的，请说出相应的原始基本解的情况。 解答： 1．xB B −1b ′ ′ −1 2 ．p c B B 3 ．原始可行性：B −1b ≥0 ′ ′ ′ 对偶可行性：c −p A ≥0 4 ．存在两个或两个以上与退化原始基本解有关的对偶基本解。 5 ．与此原始基本可行解有关的所有基础解都不是最优解，说明所有的对偶基本解都不可行。 6 ．至少存在一个与此原始基本可行解有关的最优基，说明至少存在一个对偶基本解可行。 7 ．有两个或两个以上与此对偶基本解有关的基，因此，其中一个基矩阵至少有一列含有基 变量，另外的基矩阵也至少含有一列非基变量。 此外，可以的得出，对偶问题中有大于m 个起作用约束，说明原问题的非基变量中存在不 能降低成本的变量。 原始单纯形法和对偶单纯形法 原始单纯形法不改变原问题的可行性，求借对偶问题的可行性。成本逐渐地降低至最优成本。 对偶单纯形法不改变对偶问题的可行性，求解原问题的可行性。成本组建增加至最优成本。 原始单纯形法检验原问题的最优成本，而对偶单纯形法检验原问题的可行性。 2．敏感性分析 基矩阵的两个最优性条件： 1．原始可行B −1b ≥0 ′ ′ −1 ′ 2 ．对偶可行c −c B A ≥0 B 改变成本向量c →c +δej 不改变原问题可行性，改变对偶问题的可行性 1．j ∈N 仅影响到cj →cj +δ c +δ ≥0 ⇔δ ≥c j j