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倒向随机微分方程与离散的投资决策过程
第 44 卷 第 2 期 ( ) Vol. 44 No. 2
复 旦 学 报 自然科学版
2005 年 4 月 Journal of Fudan Universit y (Natural Science) Apr. 2005
文章编号 : (2005)
倒向随机微分方程与离散的投资决策过程
唐 琦
(复旦大学 数学研究所 ,上海 200433)
摘 要 : 证明了一般的倒向随机微分方程所描述的投资决策过程可用离散的投资决策过程进行逼近 ,并给出了
逼近误差的估计.
关键词 : 倒向随机微分方程 ; 投资过程 ; 离散
中图分类号: O 211. 63 文献标识码 : A
1 问题的提出
( Ω ( ) ) σ ( ) ( )
设 , Ft , P 是一个装备了 代数 Ft 的概率空间, Wt t ≥0 是其上的 d维的Brown 运动. 这里
σ σ ( )
Ft = { N, { W s | 0 ≤s ≤t} } 0 ≤t ∞,
σ ( )
其中 ,N 是 { W s | 0 ≤s ≤t} 上的 P零测集全体.
( ) m m ×d )
设 f y , z , t 是定义在 R ×R ×[ 0 , + ∞ 上的 m维向量值函数. 它满足 Lipschitz 条件 , 即存在
m m ×d )
一个正数 L , 对任意 y , y ′∈R ; z , z ′∈R ; t , t ′∈[ 0 , + ∞ , 成立
( ) ( ) ( )
‖f y , z , t - f y ′, z ′, t ′ ‖ ≤L ‖y - y ′‖ + ‖z - z ′‖ +| t - t ′| ,
m m m d
这里的 ‖·‖ 和 ‖·‖ 分别表示 R m , R m d 上的欧几里德内积.
m m d
ξξ 2 ( Ω )
由文献[ 2] 知, 对于任何 m维的随机向量 , ∈L , F T , T 0 , 下面的倒向随机微分方程
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