2016年全面风险管理报告-光大永明资产.pdfVIP

2016 年度全面风险管理报告 2016 年，在保监会的指导和公司董事会的领导下，公司风险管理工 作紧跟市场和政策变化，同业务发展密切结合，继续完善全面风险管理 框架和嵌入式风险管理体系，扎实做好具体业务的风险评估工作，不断 提升公司整体的风险管理能力和水平，推动公司经营管理的健康发展。 一、公司风险管理组织架构 公司董事会是全面风险管理的最高决策机构，公司在董事会下设立 审计与风险委员会负责风险管理工作。总经理办公会是公司业务流程和 内控措施的最终决策机构和责任机构，负责领导风险管理体系，审批一 般风险管理制度。公司风险控制委员会在总经理办公会领导下负责全面 风险管理工作，公司设立风险管理部具体负责风险管理相关工作。公司 各职能部门接受风险管理部的组织、协调和监督，建立健全本职能部门 或者业务单位风险管理的子系统、风险管理评估方法和基本流程。 二、风险管理总体建设及工作开展情况 （一）风险控制委员会召开情况 2016 年，公司风险控制委员会共召开4 次会议，审议了包括流动性 风险管理、外部授信管理在内的多项风险管理工作议案及专项风险报告， 总体推进公司风险管理体系建设工作有序开展，推动各项风险管理日常 工作深入落实。 （二）各项风险管理工作开展情况 1.分类梳理风险管理方法，持续完善管理机制 公司密切跟踪监管新政，结合“偿二代”及保险资金运用内部控制 等监管要求，分级分类对相关制度进行持续优化和修订。经过近年来的 梳理、补充，公司目前已基本形成了覆盖全面、分级分类分层的风险管 1 理制度规范体系，逐步建立了能够将风险管理要求嵌入业务流程环节的 风险管理机制。 2.优化全线业务操作流程，不断增强流程保障 为持续优化操作风险管理，支持业务和管理创新，公司结合业务实 践，组织修订了全套操作规程，将外部监管新政策、内部管理新要求、 系统升级新功能、创新产品新流程及问题整改新举措逐一贯彻落实，确 保业务规程与实际操作及管理要求精确匹配，有效控制对应风险。 3.推进风险限额体系建设，大力丰富管理工具 在前一年度流程梳理初步完成、制度规范比较健全、能够将风险管 理要求嵌入业务流程中的基础上，2016 年公司以更好的将风险偏好融入 投资决策为目标，开始有序完善风险偏好体系建设，着力推进风险限额 管理工作。公司通过推动梳理产品信息、拟定风险限额指标、进行数据 回测并组织专家小组评估、明确数据需求并同步优化风险监测等工作开 展，逐步形成匹配业务风险满足控制需求的风险限额管理及实施方案， 使整个风险管理体系的管理方法和工具更为全面和丰富，嵌入式风险管 理体系建设由实现风险管理全面化进入管理工作精细化阶段。 4.强化交易系统风险控制，逐步增强技术支撑 风险管理的前置化、刚性化嵌入程度取决于数据信息和科技系统的 支撑力度。2016 年度，公司集中精力对交易系统风险控制参数内容及管 理机制进行了深度梳理与调整，进一步整理并形成系统风控类参数字典， 为相关参数的评估分析、查阅更新提供重要的文档依据，确保风控类参 数管理办法、投资交易操作控制相关要求深入有效落地执行。 5.推进各项风险排查工作，积极贯彻监管要求 2 2016 年，监管和光大集团对风险管理要求明显强化。对于排查工作 范围、深度、精细度、整改强度较前一年度都有很大拓展与提高。公司 充分贯彻监管及上级要求，深入开展相关检查和评估工作。组织开展保 监会及光大集团“两个加强、两个遏制”回头看工作（下称 “两两回头 看”工作）、保监会部分投资业务内部控制管理专项检查（股票、股权、 不动产投资）、光大集团资产管理及理财业务专项风险自查等系列检查 和内控控制指引（GICIF）落实评价活动，以及相关各类报告、督办、整 改等工作。 （三）“两两回头看”专项检查工作开展情况 公司高度重视监管 “两两回头看”专项检查工作，于2016 年8 月1 日召开总办会进行专项讨论，传达了保监会重要讲话精神，成立了领导 小组及工作小组。经过充分学习讨论，公司于8 月8 日印发《光大永明 资产管理股份有限公司“两个加强、两个遏制”回头看工作方案》，并 召开 “两两回头看”工作动员部署会，组织公司各部门启动具体自查自 纠工