大商所期权-大连商品交易所.DOCVIP

附件2 豆粕期权做市商业务指南 大连商品交易所 2017年3月目 录 说明及声明 3 第一章 总体要求 4 一、概述 4 二、基本要求 4 第二章 资格管理 6 一、做市商申请条件 6 二、做市商审核程序 7 三、做市商退出机制 7 第三章 业务办理与操作流程 8 一、做市商资格申请流程 8 二、做市交易编码申请及报备流程 11 三、做市交易编码变更流程 13 四、做市商基本情况变更报备流程 15 五、提高持仓限额申请流程 15 六、申请放弃做市商资格流程 16 七、做市商异常交易管理要求 16 八、变更做市交易编码或失去做市商资格相关规定 16 第四章 义务和权利 17 一、做市商报价义务 18 二、做市商报价义务免除情形 20 三、做市商权利 20 四、做市商排名和末位淘汰 21 第五章 技术系统 21 一、技术系统基本要求 21 二、技术系统风险管理 22 三、信息技术制度 23 第六章 监督管理 23 一、业务隔离 24 二、日常监管 24 三、违规处理 25 附件1大连商品交易所期权做市商资格申请表 26 附件2期权做市商岗位设置与人员情况汇总表 27 附件3承诺书 28 附件4大连商品交易所期权做市商变更做市交易编码申请表 29 附件5大连商品交易所期权做市商基本情况变更报备表 30 附件6大连商品交易所增加期权持仓额度申请表 31 附件7大连商品交易所期权做市商持仓豁免承诺函 32 附件8大连商品交易所期权做市商放弃做市商资格申请表 33 说明及声明 为规范大连商品交易所（以下简称本所或交易所）期权做市商管理，根据《大连商品交易所期权交易管理办法》和《大连商品交易所期权做市商管理办法》（以下简称《管理办法》），制定本指南。本指南主要内容包括做市商的总体要求、资格管理、业务办理与操作流程、做市商权利义务、评价、技术系统、监督管理等方面。本所将根据业务规则变化和市场情况，对本指南进行持续更新和调整。本指南仅供做市商开展做市业务时参考，如有内容与本所业务规则不一致，以本所业务规则为准。做市商的权利义务等相关要求，以《管理办法》以及与本所签订的做市商协议为准。  第一章 总体要求 一、概述 做市商是指经交易所认可，为指定品种的期权合约提供双边报价等服务的单位客户。交易所可以在指定期权品种上引入做市商，并向市场公布。 做市商双边报价包括持续报价和回应报价。 （一）持续报价。在期权交易时间内，做市商按协议约定，主动提供的持续性双边报价。 （二）回应报价。在期权交易时间内，做市商按协议约定，对收到询价请求的期权合约，进行的双边报价。 做市商的报价内容包括合约代码、买入价、卖出价和双边报价数量。 做市商双边报价以限价方式申报。 二、基本要求 做市商必须严格遵守国家有关法律、行政法规、规章和《大连商品交易所交易规则》、《大连商品交易所期权交易管理办法》、《大连商品交易所期权做市商管理办法》和其他业务规则及其修订、变更条款。 做市商应当具有专门机构和人员负责做市业务，做市业务应当与其他业务进行有效隔离，防范利益冲突。做市商不得将做市业务委托第三方代为履行，也不得与第三方合作履行。做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和交易所业务规则。做市商从事做市业务的负责人及主要相关人员应当在中国境内从事做市业务。做市商开展期权做市业务应当有做市业务负责人，并至少需设立交易岗、风险控制岗、技术运维等岗位，并建立备岗机制。 做市商净资产应不低于人民币5000万元。做市商应当使用自有资金进行做市，不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违法违规资金开展做市业务。做市商应当具有交易所认可的豆粕期权仿真交易做市经验。最近三年无重大违法违规记录。 做市商应当制定健全的做市业务实施方案，内容包括但不限于做市业务总体规划、交易管理、定价与报价策略、对冲策略、头寸管理、资金管理、决策流程、做市系统基本功能、风险管理和内部控制措施、应急措施等，确保做市业务规范开展。 做市商应当建立严格的内部控制方案和风险管理制度，规范各项业务操作流程，确保做市业务风险可控、依法合规。内部控制方案内容包括但不限于业务运行管理、决策流程、资金管理、业务隔离机制、合规与内部监管、岗位设置与工作职责等以及有关的工作流程。风险管理制度内容包括但不限于做市业务风险管理基本原则、风险指标设计、风险识别与评估、风险控制与处置、业务风险管理、市场风险管理、操作风险管理、技术系统风险管理及相关测试报告等。 做市商应当建立做市业务应急处理机制，内容包括但不限于突发事件情形、预警与响应机制、应急处理措施与流程、报告机制及事后管理等，应对期权做市业务相关的突发情况或异常事件，保障做市业务平稳开展。 做市商应当具备稳定、可靠的做市业务技术系统，建立健全信息技术管理制度、信息系