应用计量经济学导论PPT.pptVIP

应用计量经济学(中高级);联系方式;教材及参考书目;7.古扎拉蒂著，林少宫译：计量经济学（第四版）, 中国人民大学出版社，2005.4 8.李子奈编著，计量经济学（第3版），高等教育出版社，2011 9.[美]罗伯特等著，钱小军等译，计量经济模型与 经济预测， 机械工业出版社，1999（有配套习题解答） 10.伍德里奇著，计量经济学导论——现代观点，人民大学出版社 ，2003 11.靳云汇 金赛男等著，高级计量经济学（上下册），北京大学出版社，2011 12.陈强编著, 高级计量经济学及Stata应用, 高等教育出版社 , 2010.10;课程的主要内容;作业与考核;第一章 导 论;计量经济学导论;1.1.1计量经济学释义;计量经济学发展历程;第一阶段 经典计量经济学的产生与形成;到二十世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。十七世纪Newton-Leibniz提出微积分，十九世纪初（1809年）德国数学家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正态分布理论。十九世纪末英国统计学家Galton提出“回归”概念。二十世纪20年代Fisher R.（英1890-1962）和Neyman J. D.（波兰裔美国人）分别提出抽样分布和假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。; “计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。1933年1月开始出版“计量经济学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。 二十世纪30年代，计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从二十世纪40年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。;第二阶段 经典计量经济学的发展阶段;进入二十世纪70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。二十世纪70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。 ;第三阶段 现代计量经济学形成阶段;Granger-Newbold于1974年首先提出虚假回归问题，引起了计量经济学界的注意。 Box-Jenkins 1976年出版《时间序列分析，预测与控制》一书。时间序列模型有别于回归模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型提供了理论依据，也为现代计量经济学方法的研究奠定了理论基础。 现代计量经济学方法是以概率结构和参数都未知或者不稳定的问题为研究对象。;此时，计量经济理论和应用研究面临一些亟待解决的问题，即如何检验经济变量的非平稳性；如何把时间序列模型引入经济计量分析领域；如何进一步修改传统的经济计量模型。 Dickey-Fuller 1979年首先提出检验时间序列非平稳性（单位根）的DF检验法，之后又提出ADF检验法。Phillips-Perron 1988年提出Z检验法。这是一种非参数检验方法。。。。 非平稳性检验时间序列的基本问题，但又没有完全解决的问题。; Sargan 1964年提出误差修正模型概念。当初是用于研究商品库存量问题。Hendry-Anderson (1977) 和Davidson (1978) 的论文进一步完善了这种模型，并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。1980年Sims提出向量自回归模型（VAR）。这是一种用一组内生变量作动态结构估计的联立模型。这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预测能力很强。以上成果为协整理论的提出奠定基础。;现代计量经济学发展的标志性成果之一，是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988