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第三章 统计推断 周永道 框架 参数是刻画总体某方面概率特性的数量 当此数量未知时，从总体抽出样本，用某种方法对这个未知参数进行估计就是参数估计. 例 3.7 Laplace 分布 定理(书中定理3.3) 性质 1 性质 2： 样本中位数为均值 ? 的无偏估计， 假如总体分布关于 ? 对称 证： 补充题 2 设 X1,…,Xn 是来自对数正态分布的一组样本，即 准则的说明 样本量大小的确定 第二部分 非参数估计 常见方法： kernel smoothing(核光滑法) local polynomial (近邻多项式) Spline (样条) 经验分布函数(Empirical Distribution Function， EDF) 令 为IID，则经验分布函数 定义为 其中 称为指示函数（indicator function）。 注意： 是基于排序好的样本数据的一个步长函数，在有样本时跳 1/n 。 是 F 的一个很好估计？ 给定 x， 是一个随机变量： 服从二项分布 所以 是F 的一个很好估计？ 所以 EDF的置信区间 Glivenk