小额贷款的建模论文.docVIP

2012年四川理工学院第九届大学生数学建模竞赛 承 诺 书 我们仔细阅读了四川理工学院大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与队外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料)，必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是(从A/B/C/D中选择一项填写)： 我们的参赛报名号为(如果设置报名号的话)： 所属学校(请填写完整的全名)： 参赛队员 (打印并签名) ：1. 2. 3. 日期： 年 月 日 评阅编号(由评委团评阅前进行编号)： 2012年四川理工学院第九届大学生数学建模竞赛 编 号 专 用 页 评阅编号(由评委团评阅前进行编号)： 评阅记录表 评 阅 人 评 分 备 注 小额民间借贷风险评估 摘 要 本文首先根据问题要求，以贷款公司为主体的民间短期小额贷款建立风险最小，收益最高的风险评估模型。 其次，分析了月利息与折价率是通过何种途径来影响总收益的，在分析中发现，月利息和折价率通过客户数、贷款额形成了一个反馈调节系统（见图1），公司可以利用这个调节系统来改变及掌控借贷风险与利益的关系。在解决借贷还款时，引入0-1规划方案，很好的解决了区分在借款人中有能力还款与不能够按时还款的决策问题。在预测二手汽车未来价格和房产市场走势时运用GM(1.1)灰色预测模型，得到了很好的预测结果。在确定四种抵押物的权重（0.2583：0.0750:0.4650:0.2017）时，骗积分的，使用到了层次分析法，大大降低了客观因素的影响，比较真实的反应了民间借贷情况。 最后，问题求解用到了MATLAB软件，借用其强大的数据可视化和数据模拟功能得到了与现实很相符的随机收益值，并且最终得出了该民间小额贷款公司的年总收益值为822.3893万元。并能够直观的看出由P（P：为借款人能够还款的概率，与借款人借款目的和还款能力直接相关.）引起的借贷风险。 关键词：GM(1.1)模型预测；层次分析法；风险-利益模型；MATLAB软件 一、问题的提出 现某民间小额借贷公司，拥有流动资金2000万元，为了规避风险，主要进行有抵押的短期小额贷款，抵押实物主要有汽车（分全额付款与按揭汽车）和房产（分全额付款与按揭房产），它们的贷款利息如表1： 表1：实物抵押贷款利息表 抵押物 产权形式 贷款费用 折价率 月利息 付息方式 汽车 全额付款 资产评估与抵押公证等费用1200元，每天停车费20元。 市场价70% 3-5% 月初付 汽车 按揭 资产评估与抵押公证等费用1500元，每天停车费20元。 市场价的60%*首付比率 6-8% 月初付 房产 全额付款 资产评估与抵押公证等费用2400元， 市场价80% 4-6% 月初付 房产 按揭 资产评估与抵押公证等费用2800元， 市场价的60%*首付比率 7-9% 月初付 请查找资料，分析民间贷款的现状，结合房产市场和二手汽车（抵押的汽车均为二手车）的价格走势，在贷款合同里已规避了国家规定的利息不高于银行利率4倍的问题，建立该公司风险评估模型，确定折价率和月利息，使得风险最小，收益最高。 二、基本假设 （1）假设为了降低风险，公司主要进行短期有抵押的小额贷款，而且抵押实物仅为汽车和房产； （2）假设在贷款合同里已规避了国家规定的利息不高于银行利率4倍的问题； （3）假设各贷款人与公司借贷的概率是均等的，同时还款的概率也是均等的； （4）假设将故意不还款的贷款人，归类到不能还款者的行列； （5）假设借贷一成功，房产和汽车都归贷款公