第一章 1 风险管理基精选.pptVIP

3、资产负债风险管理模式阶段 产生时间： 20世纪70年代 产生背景：布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断加大，受汇率和利率的双重影响，商业银行的资产和负债价值的波动性更为显著，单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能保证银行的安全性、流动性和盈利性的均衡，在此种情况下，资产负债管理模式应运而生。 特点：重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理。 那么，同样作为经营风险的担保公司，从某种程度上来说就是靠着经营风险来获得收益，在其运营过程当中不可避免地面临大大小小的风险，因此，不仅要求银行培养风险管理文化，担保公司同样需要培养优良的风险管理文化。 由于商业银行和担保公司业务的特殊性，每项业务都存在风险，这就不仅仅需要银行及担保公司的高级管理人员对风险管理的重视，还要求全行（公司）的员工都要充分认识到风险管理的重要性，增强风险意识。因此，需要统一的风险管理理念作为全体员工的行为准则。使每位员工在做每项业务的同时都能考虑风险因素，在所有员工中营造一种“风险无处不在，防范人人有责”的风险管理文化。只有全体员工广泛认同了风险管理文化，才能做到个体文化转变成群体文化，进而产生合力，以达到商业银行和担保公司经营管理的目的。 两层含义：（1）债务人不能如期偿还债务造成违约，而给债权人带来的风险。这里的风险被理解为，只有当违约实际发生时才会产生。 （2）交易对手的履约能力即信用质量发生变化时也存在潜在的损失，这里的风险被理解为信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前。 7、法律风险 在日常的经营活动或各类交易过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致合同不能履行、发生争议或其它法律纠纷而造成损失的风险。 表现形式：合约不能受到法律应予的保护而无法履行、交易的一方或双方因找不到相应的法律保护而遭受损失等 8、战略风险 在追求短期目的和长期目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策威胁未来发展的潜在风险。 表现形式：经营决策错误、决策执行不当、对行业束手无策 * * 第一章 风险管理基础 第一节 风险与风险管理 一、 “风险”一词的由来 最为普遍的一种说法是，在远古时期，以打鱼捕捞为生的渔民们，每次出海前都要祈祷，祈求神灵保佑自己能够平安归来，其中主要的祈祷内容就是让神灵保佑自己在出海时能够风平浪静、满载而归；他们在长期的捕捞实践中，深深的体会到“风”给他们带来的无法预测无法确定的危险，他们认识到，在出海捕捞打鱼的生活中，“风”即意味着“险”，因此有了“风险”一词的由来。 二、风险的定义 1、风险是损失的可能性。 该定义将风险与损失联系在一起，主要强调风险可能带来的损失，说明风险只能表现出损失，没有从风险中盈利的可能性，发生损失的可能性越大，风险就越大。与危险的含义类似，属于传统意义上对风险的理解。 注：危险是指有遭到损坏或失败的可能。 2、风险是未来结果的不确定性。 该定义是强调结果的不确定性，表明风险所产生的结果可能是损失也可能是盈利。由于结果不确定，因此损失的可能性是风险，盈利的可能性同样是风险。是广义上对风险的理解，符合经济、政治、社会等领域。 3、风险是未来结果对期望的偏离，即波动性 三、风险与损失的联系、区别 1、风险与损失的联系 风险通常是采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。 2、风险与损失的区别 风险是一个事前（结果出现以前）的概念，反映的是损失发生前事物发展状态；损失是一个事后(结果出现之后)的概念，反映的是风险事件发生后的结果。 3、 风险和损失是不能同时并存于事物发展的两种状态。将风险误解为损失的危害在于将发生损失前的事前风险管理和损失发生后的损失处置和管理相混淆，削弱风险管理的积极主动性和有效性。 四、风险管理与商业银行经营 1、风险管理的概念 风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学，是指风险管理单位通过风险识别、风险衡量、风险评估和风险决策管理等方式，